Disciplina Discipline MAE5882
Modelagem em Séries Temporais Financeiras

Área de Concentração: 45133

Concentration area: 45133

Criação: 12/04/2019

Creation: 12/04/2019

Ativação: 12/04/2019

Activation: 12/04/2019

Nr. de Créditos: 8

Credits: 8

Carga Horária:

Workload:

Teórica

(por semana)

Theory

(weekly)

Prática

(por semana)

Practice

(weekly)

Estudos

(por semana)

Study

(weekly)

Duração Duration Total Total
4 2 4 12 semanas 12 weeks 120 horas 120 hours

Docentes Responsáveis:

Professors:

Pedro Alberto Morettin

Chang Chiann

Clelia Maria de Castro Toloi

Objetivos:

Fornecer aos alunos os modelos de séries temporais utilizados na análise de dados financeiros. Dentre esses, destacam-se os modelos da família ARCH, modelo de volatilidade estocástica, modelos auto-regressivos vetoriais e modelos de correção de erros.

Justificativa:

A utilização de métodos estatísticos em finanças é uma realidade atual. Este curso apresenta as técnicas mais recentes em finanças, tanto do ponto de vista teórico como aplicado.

Conteúdo:

1. Retornos, fatos estilizados em séries financeiras. 2. Modelos lineares univariados. Raízes unitárias. 3. Modelos não lineares univariados. Modelos da família ARCH. 4. Valor em risco (VaR). 5. Modelos lineares multivariados. Modelo VAR. 6. Modelos multivariados da família ARCH. 7. Modelos de memória longa. 8. Análise de dados de alta freqüência. 9. Cointegração e modelos de correção de erros. 10. Análise de dependência e cópulas.

Forma de Avaliação:

O conceito final será obtido mediante média ponderada das provas e listas de problemas.

Observação:

Bibliografia:

1. Morettin, P.A. (2017). Econometria Financeira. Terceira edição. Editora Blücher. 2. Tsay. R.S.(2005). Analysis of Financial Time Series, 2nd. Ed. Wiley. 3. Campbell, J., Lo, A.N and Mackinlay, A.C. (1997). The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press. 4. Hamilton, J. (1994). Time Series. Princeton University Press. 5. Taylor, S. (2008). Modelling Financial Time Series, 2nd Ed. Wiley.