Disciplina Discipline MAE5890
Introdução à analise de Risco

Introduction to risk analysis

Área de Concentração: 45133

Concentration area: 45133

Criação: 18/11/2019

Creation: 18/11/2019

Ativação: 18/11/2019

Activation: 18/11/2019

Nr. de Créditos: 8

Credits: 8

Carga Horária:

Workload:

Teórica

(por semana)

Theory

(weekly)

Prática

(por semana)

Practice

(weekly)

Estudos

(por semana)

Study

(weekly)

Duração Duration Total Total
8 4 8 6 semanas 6 weeks 120 horas 120 hours

Docente Responsável:

Professor:

Nikolai Valtchev Kolev

Objetivos:

O curso é destinado aos alunos de Pós-Graduação que tenham conhecimento básico de probabilidades (variáveis aleatórias, funções de distribuição, funções geradoras e suas propriedades básicas). Serão apresentados, sob o ponto de vista moderno, os conceitos básicos da Análise de Risco. A natureza estocástica de alguns tópicos básicos como valores segurados, prêmios, trocas de risco, re-seguro, retenção e reservas serão discutidos através de exemplos com dados reais da área de seguros.

Objectives:

The course is intende for students who have basic knowledge of probability such as randow variables, distribution functions and their basic properties. The basic concepts of risk analysis and their stochastic nature wil be presented

Justificativa:

Permite o uso de técnica probabilística para o fenômeno de risco. Esta metodologia irá ampliar e provocar a área de crescimento do conhecimento dos alunos e mostrar novas áreas de aplicações.

Rationale:

The methodology presented in the course will broaden studen'ts knowledge area and show new applications of the probabilistic techniques in risk phenomena

Conteúdo:

1. Aspectos probabilísticos do risco (interpretação dos valores segurados acumulados através de exemplos com seqüências de variáveis aleatórias). 2. Distribuições do total de seguros pagos em um ano (comparação entre o modelo individual e o modelo coletivo, aproximação através de polinômios ortogonais e função gama de Bower). 3. Princípios de cálculo de prêmios (prêmios de risco e prêmios coletivos, prêmios de credibilidade, redução de prêmios, propriedades e exemplos). 4. Trocas de risco e re-seguro (tomada de decisão sob pontos de vista conflitantes, trocas de risco entre seguradoras, propriedades de prêmios "stop-loss").

Content:

1. Probability aspects of risk. 2. Distributions of total insurance paid in one year. 3. Principles of calculation of the premiums. 4. Exchanges of risk and re-insurance

Forma de Avaliação:

Observação:

Bibliografia:

1. Bowers, N., Gerber, H., Hickman, J., Jones, D. and Nesbitt, C. (1997). Actuarial Mathematics, 2nd ed. Schaumburg, Illinois: Society of Actuaries. 2. H. Gerber (1979). An Introduction to Mathematical Risk Theory, Richard D. Irwin, Inc., Homewood. 3. Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J. and Denuit, M. (2008). Modern Actuarial Risk Theory, 6th ed. Kluwer Academic Publishers.

Bibliography:

1. Bowers, N., Gerber, H., Hickman, J., Jones, D. and Nesbitt, C. (1997). Actuarial Mathematics, 2nd ed. Schaumburg, Illinois: Society of Actuaries. 2. H. Gerber (1979). An Introduction to Mathematical Risk Theory, Richard D. Irwin, Inc., Homewood. 3. Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J. and Denuit, M. (2008). Modern Actuarial Risk Theory, 6th ed. Kluwer Academic Publishers.