Área de Concentração: 45133
Concentration area: 45133
Criação: 18/06/2019
Creation: 18/06/2019
Ativação: 18/06/2019
Activation: 18/06/2019
Nr. de Créditos: 8
Credits: 8
Carga Horária:
Workload:
Teórica (por semana) |
Theory (weekly) |
Prática (por semana) |
Practice (weekly) |
Estudos (por semana) |
Study (weekly) |
Duração | Duration | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 4 | 12 semanas | 12 weeks | 120 horas | 120 hours |
Docente Responsável:
Professor:
Nikolai Valtchev Kolev
Objetivos:
Fornecer conceitos e procedimentos estatísticos usados para gerenciamento de risco de mercado, de crédito e operacional.
Objectives:
To offer concepts and statistical tools used in quantitative management of the market, credit and operational risk.
Justificativa:
Necessidade dos pesquisadores e profissionais em instituições financeiras de utilizar técnicas estatísticas quantitativas de análise e gerenciamento de risco.
Rationale:
Need of researchers and profecionals in financial institutions using statistical quantitative methods to analyse and manage the risk.
Conteúdo:
O objetivo do curso é fornecer conceitos, procedimentos probabilisticos e estatísticos usados para gerenciamento de risco de mercado, de credito e operacional. Os principais tópicos são: 1. Conceitos básicos de gerenciamento de risco (fatores de risco, distribuições de perda, medição de risco); 2. Cópulas e dependência (propriedades e simulação de cópulas, medidas de dependência, ajustamento, construção de copulas e inferência).; 3. Modelos multivariados (misturas de normais, distribuições elípticas, técnicas de redução de dimensão); 4. Teoria de valores extremos (modelagem univariada de extremos e excessos, modelagem bivariada de extremos e cópulas relacionadas); 5. Agregação de risco e sua alocação (VaR, CvaR, medidas coerentes e propriedades, princípio de Euler).
Content:
The aim of the course is to offer concepts, probabilistic and statistical tools used in quantitaive management of the market, credit and operational risk. The main topics are: 1.Basic concepts of the risk management (risk factors, loss distributions, risk measures); 2. Copulas and dependence (properties and simulation of copulas, dependence measures, fitting, construction and inference of copulas); 3. Multivarite models (mixtures of normals, eliptical distributions, dimension reduction techniques); 4. Extreme value theory (modeling of univariate extremes and excesses, bivariate extremes and related copulas); 5. Risk aggregation and allocation (VaR, CVaR, coherent measures, properties, Euler principle).
Forma de Avaliação:
Média ponderada entre provas e exercícios e/ou seminários.
Type of Assessment:
Weighted mean of test, exercises and/or seminars.
Observação:
A base necessária é aprovação de MAE5702.
Notes/Remarks:
A necessary base is successfully taken MAE5702 exam.
Bibliografia:
McNeil, A., Frey, R. and Embrechts, P. (2015). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press, 2nd Edition.
Bibliography:
McNeil, A., Frey, R. and Embrechts, P. (2015). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press, 2nd Edition.
Tipo de oferecimento da disciplina:
Presencial
Class type:
Presencial