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Júpiter - Sistema de Graduação

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto

Economia

Disciplina: REC2302 - Econometria III

Créditos Aula:	4
Créditos Trabalho:	1
Tipo:	Semestral

Objetivos

Apresentar os principais métodos que compõem o instrumental voltado para a modelagem univariada e multivariada e para a previsão de séries temporais em economia.

Docente(s) Responsável(eis)

	Alex Luiz Ferreira
	Fabio Augusto Reis Gomes
	Marcio Poletti Laurini
	Roseli da Silva
	Sérgio Kannebley Júnior

Programa Resumido

Modelos univariados e multivariados para séries temporais.

Programa

1. Introdução 1.1 Metodologias de Modelagem Econométrica 1.2 Técnicas de projeção e suavização de séries temporais 1.3 Fundamentos matemáticos - Equações em Diferenças Finitas (Revisão) 2. Modelos Univariados de Séries de Tempo 2.1 Modelos estacionários 2.2 Abordagem de Box-Jenkins 2.3 Modelos não estacionários: Testes de raiz unitária 2.4 Volatilidade: modelos ARCH e suas extensões 3. Modelos Multivariados de Séries de Tempo 3.1 Cointegração Engle-Granger 3.2 Causalidade Granger e Modelos de correção de erros 3.3 Introdução aos modelos Vetor Autorregressivos e Cointegração de Johans

Avaliação

	Método
	A critério do professor.

	Critério
	A critério do professor. Aprovação com nota igual ou superior a 5,0 e mínimo de 70% de freqüência.

	Norma de Recuperação
	A nota final para alunos que fizerem a reavaliação será a média simples entre a nota da prova de reavaliação e a média final alcançada antes da prova de reavaliação.

Bibliografia

SILVEIRA BUENO, R. L. Econometria de Séries Temporais. Cengage. 2ª edição,2011. MORETTIN, Pedro. Econometria Financeira: um Curso em Séries Temporais Financeiras. Cengage,2017. ZIVOT, Eric, WANG, Jiahui Modeling Financial Time Series with S-PLUS®. Springer, 2006. HASTIE, Trevor, TIBSHIRANI, Robert, WAINWRIGHT, Martin.Statistical Learning with Sparsity: The Lasso and Generalizations. Chapman and Hall/CRC, 2015.

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