Apresentar os conceitos básicos, teóricos e algorítmicos, da resolução de problemas de otimização linear.

O problema de otimização linear consiste em encontrar valores que minimizem uma função linear dada dentre aqueles valores que satisfazem um conjunto de restrições lineares dadas. Nesta disciplina são estudadas aplicações, teoria e algoritmos de otimização linear.

1. Introdução: Modelagem de problemas de otimização linear. Representação gráfica e solução gráfica. 2. Geometria de otimização linear: Poliedros e conjuntos convexos. Pontos extremos, vértices e soluções viáveis básicas. Poliedros no formato padrão. Degenerescência. Existência de pontos extremos. Otimalidade de pontos extremos. 3. O método Simplex: Condições de otimalidade. Desenvolvimento do método Simplex. Implementação do método Simplex (implementação trivial, Simplex Revisado e tableau). Anti-ciclagem: ordem lexicográfica e regra de Brand. Encontrando uma solução viável básica inicial. 4. Dualidade: O problema dual. O teorema de dualidade. Variáveis duais ótimas como custos marginais. Problemas no formato padrão e o método Simplex Dual. 5. Análise de sensibilidade.