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Júpiter - Sistema de Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação


Escola Politécnica
 
Engenharia de Produção
 
Disciplina: PRO3382 - Competição de Modelagem Financeira
Financial Modeling Competition

Créditos Aula: 1
Créditos Trabalho: 3
Carga Horária Total: 105 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2019 Desativação:

Objetivos
O objetivo da disciplina é aplicar competição voltada para o mercado financeiro, promovida por agente externo, para desenvolver conhecimento e habilidades de avaliação e estimativa de valor de investimento.
 
The objective of the discipline is to apply a financial modeling competition promoted by an external party, to develop knowledge and skills on valuation and financial and equity assessment.
 
 
Docente(s) Responsável(eis)
2234061 - Erik Eduardo Rego
 
Programa Resumido
Valuation: Avaliação pelo Fluxo de Caixa da Firma, Avaliação pelo Fluxo de Caixa do Acionista.
- Estimativa do custo de capital, métodos de estimativa do Beta
- Decisões em condições de incerteza  - análise de sensibilidade
- Avaliação através de múltiplos: indicadores de desempenho (avaliação relativa), incluindo os múltiplos de lucratividade (earnings), valor contábil (book value) e receitas (revenues).
 
- Valuation: Firm's Cash Flow Valuation, Shareholder's Cash Flow Valuation. - Estimation of the cost of capital, Beta - Decisions under uncertain conditions - sensitivity analysis - Multiple assessment: performance indicators (relative assessment), including earnings multiples, book value and revenues.
 
 
Programa
A disciplina é uma competição entre grupos, na qual cada grupo fará a análise fundamentalista de uma empresa listada (relatório de início de cobertura), similarmente ao que é feito em bancos de investimento na área de equity research. A avaliação inclui: valoração dos fluxos de caixa da empresa e do acionista, estimativas de custo de capital, avaliação de incertezas e análise de sensibilidade, e análise por Múltiplos.
 
The course is a competition between teams, in which each team will develop a fundamentalist analysis (coverage initial report) of a listed company, as what is done in the equity research department. The analysis include: firm´s and shareholder cash flows valuation, cost of capital estimations, uncertaintiy and sensitivity analysis, valuation using multiples.
 
 
Avaliação
     
Método
Entrega de um Relatório de início de cobertura mais uma competição avaliada por banca
Critério
Ponderado entre a nota do Relatório de início de cobertura e o resultado da competição, conforme julgamento de banca.
Norma de Recuperação
Não há Prova de recuperação
 
Bibliografia
     
ASSAF NETO, A. Valuation: métricas de valor & avaliação de empresas. São Paulo: Atlas, 2014. 
COPELAND, T.; ANTIKAROV, V. Opções reais: um novo paradigma para reinventar a avaliação de investimentos. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 
COPELAND, T.; KOLLER, T.; MURRIN, J. Avaliação de empresas – valuation: calculando e gerenciando o valor das empresas. 3ª Ed. São Paulo: Makron Books, 2002. 
DAMODARAN, A. A face oculta da avaliação: avaliação de empresas da velha tecnologia, da nova tecnologia e da nova economia. São Paulo: Makron Books, 2002. 
DAMODARAN, A. Avaliação de empresas. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 
DAMODARAN, A. Avaliação de investimentos: ferramentas e técnicas para a determinação do valor de qualquer ativo. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2010. 
KOLLER, T.; GOEDHART, M.; WESSELS, d. Valuation: measuring and managing the value of companies. USA: Wiley, 2010.
 

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