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Júpiter - Sistema de Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação


Escola Politécnica
 
Engenharia de Produção
 
Disciplina: PRO3525 - Modelagem e Otimização sob Incerteza
Modeling and Optimization under Uncertainty

Créditos Aula: 2
Créditos Trabalho: 1
Carga Horária Total: 60 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2023 Desativação:

Objetivos
Introduzir os conceitos de modelagem e otimização sob incerteza.
 
Introduce the concepts of modeling and optimization under uncertainty.
 
 
Docente(s) Responsável(eis)
6120061 - Leonardo Junqueira
 
Programa Resumido
1. Introdução à modelagem e otimização sob incerteza.
2. Programação estocástica.
3. Otimização robusta.
4. Aplicações a problemas práticos.
 
1. Introduction to modeling and optimization under uncertainy. 2. Stochastic programming. 3. Robust optimization. 4. Applications to practical problems.
 
 
Programa
1. Introdução à modelagem e otimização sob incerteza.
2. Restrições probabilísticas (de chance).
3. Programação estocástica com recurso.
4. Programação estocástica de dois estágios.
5. Programação estocástica de múltiplos estágios.
6. Programação estocástica robusta.
7. Otimização robusta.
8. Aplicações de modelagem e otimização sob incerteza a problemas práticos de produção, logística,
operações, finanças, dentre outros.
 
1. Introduction to modeling and optimization under uncertainty. 2. Probabilistic (chance) constraints. 3. Stochastic programming with recourse. 4. Two-stage stochastic programming. 5. Multistage stochastic programming. 6. Robust stochastic programming. 7. Robust optimization. 8. Applications of modeling and optimization under uncertainty to practical problems of production, logistics, operations, finance, among others.
 
 
Avaliação
     
Método
O curso é composto por aulas presencias e por aulas mediadas por tecnologia, realizadas em lugares e/ou tempos diversos, pela realização de atividades presenciais e pela realização de atividades em ambientes virtuais. Dessa maneira, a avaliação é composta por exercícios, trabalhos e seminários.
Critério
Média de três notas.
Norma de Recuperação
Não há prova de recuperação.
 
Bibliografia
     
1. Bertsimas, D.; Sim, M. The price of robustness. Operations Research, 52 (1), 35-53, 2004.

2. Birge, J. R.; Louveaux, F. Introduction to stochastic programming. Springer, 2011.

3. Gorissen, B. L.; Yanıkoglu, I.; den Hertog, D. A practical guide to robust optimization. Omega, 53, 124-137, 2015.

4. Mulvey, J. M.; Vanderbei, R. J.; Zenios, S. A. Robust optimization of large-scale systems. Operations Research, 43 (2), 264-281, 1995.

5. Sahinidis, N. V. Optimization under uncertainty: state-of-the-art and opportunities. Computers & Chemical Engineering, 28 (6-7), 971-983, 2004.

6. Shapiro, A.; Dentcheva, D.; Ruszczynski, A. Lectures on stochastic programming: modeling and theory. SIAM, 2009.
 

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