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Júpiter - Sistema de Graduação

Instituto de Relações Internacionais
 
Bacharelado em Relações Internacionais
 
Disciplina: BRI0072 - Finanças Internacionais
International Finance

Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 0
Carga Horária Total: 60 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2017 Desativação:

Objetivos
A disciplina tem por objetivo estudar os mercados financeiros internacionais, com enfoque para os mercados para taxas de câmbio à vista, contratos cambiais futuros, opções, swaps, ações e títulos internacionais.
 
 
 
Docente(s) Responsável(eis)
3487340 - Natalia Dus Poiatti
 
Programa Resumido
Nos mercados financeiros internacionais, estudaremos a precificação dos principais instrumentos comercializados e a tomada de decisões relativas a: (i) exposição a oscilações das taxas cambiais, (ii) escolhas de financiamento e investimento nos mercados financeiros internacionais, tendo em vista a exposição a diferentes regras tributárias e ao risco-soberano.
 
 
 
Programa
1. O funcionamento dos mercados cambiais à vista e futuro 2. A apresentação de instrumentos para hedging cambial: Opções e contratos futuros de câmbio 3. O mercado internacional de títulos e swaps e as possibilidades de financiamento 4. As decisões de investimentos financeiros no mercados de capitais internacionais 5. As divergências entre as regras tributárias internacionais e os seus impactos nas decisões de financiamento e investimento internacionais
 
 
 
Avaliação
     
Método
Esse curso utilizará duas metodologias complementares: aulas expositivas, as quais serão destinadas à apresentação e discussão dos conceitos teóricos e a aprendizagem Baseada em Problemas (“Problem-Based Learning”), a qual abordará problemas práticos relacionados a decisões de investimento e financiamento internacionais.
Critério
A avaliação se dará através da discussão de problemas em sala de aula e da avaliação final.
Norma de Recuperação
Alunos com nota entre 3,0 e 4,9 e frequência mínima de 70% poderão participar da recuperação.
 
Bibliografia
     
Abuaf, N. And Jorion, P., 1990. Purchasing Power Parity in the Long Run, J. Finance, 45(1 ), 157-74. Araujo, J. D. P. and Goldfajn, I., 2004). Suavizando movimentos da taxa de câmbio ou adicionando volatilidade? Um estudo empírico sobre intervenções do banco central no mercado de câmbio. Dissertação de Mestrado em Economia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Dominguez, K.M., 1998. Central bank intervention and exchange rate volatility. Journal of International Money and Finance 17, 161–190. Evans, M. D. D., Lyons, R. K., 2002. Order flow and exchange rate dynamics. Journal of Political Economy 110, 170-180. Evans, M. D. D., Lyons, R. K., 2013. Exchange rate fundamentals and order flow. Quarterly Journal of Finance 2, 53-116. Jorion, P., and W. Goetzmann, 1999, Global stock markets in the twentieth century, Journal of Finance 54, 953–980. Lewent, Judy, and A. John Kearney, 1990, Identifying measuring and hedging currency risk at Merck, Journal of Applied Corporate Finance 3, 19-28. Obstfeld, Maurice and Kenneth Rogoff (2000), “The Six Major Puzzles in International Macroeconomics. Is There a Common Cause?”, in B.S. Bernanke and K. Rogoff, eds., NBER Macroeconomics Annual 2000. Cambridge, MA: MIT Press, 2000, pp. 339-390.
 

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