Estudar as principais técnicas e modelos utilizados na avaliação de risco financeiro (mercado, crédito e operacional).
1. Modelos de avaliação de risco de mercado 2. Modelo de avaliação de risco operacional (abordagem atuarial) 3. Modelos de risco de crédito
1. Introdução aos tipos de riscos financeiros (mercado, crédito e operacional). 2. Mapeamento de posições financeiras. 3. Modelos de VaR: Paramétrico.Normal, VaR Histórico e VaR Simulado. 4. Teste de Stress. 5. Backtesting. 6. Risco Operacional. 7. Modelos de Frequência e Severidade. 8. Distribuição de Perda Agregada (VaR Operacional). 9. Risco de Crédito: Credit Scoring; CreditMetrics.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: JORION, P. Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. McGraw-Hill, 3 ed., 2006. PANJER, H.H.. Operational Risk: Modeling Analytics. Wiley-Interscience, 2006. BOHN, J. R., STEIN, R. M. Active Credit Portfolio Management in Ptactice. Wiley, 2009. JORION, Philippe. Financial risk manager handbook. New Jersey: Wiley, 2003. Fabozzi, F. J. et al. Operational Risk: A Guide to Basel II Capital Requirements, Models and Analysis. John Wiley, 2007. SAUNDERS, A., ALLEN, L. Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms. John Wiley, 2002.
