Estudar modelos e técnicas relacionados à análise e alocação de investimentos.

1. Medidas de Risco e Retorno Esperado.
2. A moderna teoria do portfólio;
3. Modelo CAPM; Modelo APT;
4. Modelo de Markowitz (média-variância);
5. Erro de rastreamento;
6. Indicadores de performance;
7. Imunização de carteiras.

1. Medidas de Risco e Retorno Esperado.
2. O modelo de precificação dos Ativos (CAPM). A definição do risco para o CAPM. A reta
característica
3. The Arbitrage Pricing theory (APT). Conceitos, cálculos e aplicações.
4. A moderna teoria do portfólio. O modelo de Markowitz (média-variância).
5. Modelo com erro de rastreamento (tracking error).
6. Indicadores de performance de carteiras: medida de Jensen, razão de Sharpe, razão de Treynor,
razão de Sortino etc.
7. Imunização de carteiras: conceito de hedge; imunização usando duração modificada e
convexidade; estratégia delta neutro; razão de hedge de variância mínima.