Informações da Disciplina

 Preparar para impressão 
Júpiter - Sistema de Graduação

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
 
Contabilidade e Atuária
 
Disciplina: EAC0455 - Análise de Investimento
Investment Analysis

Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 0
Carga Horária Total: 60 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2018 Desativação:

Objetivos
Estudar modelos e técnicas relacionados à análise e alocação de investimentos.
 
 
 
Docente(s) Responsável(eis)
1967693 - Wanderlei Lima de Paulo
 
Programa Resumido
1. Medidas de Risco e Retorno Esperado. 2. A moderna teoria do portfólio; 3. Modelo CAPM; Modelo APT; 4. Modelo de Markowitz (média-variância); 5. Erro de rastreamento; 6. Indicadores de performance; 7. Imunização de carteiras.
 
 
 
Programa
1. Medidas de Risco e Retorno Esperado. 2. O modelo de precificação dos Ativos (CAPM). A definição do risco para o CAPM. A reta característica 3. The Arbitrage Pricing theory (APT). Conceitos, cálculos e aplicações. 4. A moderna teoria do portfólio. O modelo de Markowitz (média-variância). 5. Modelo com erro de rastreamento (tracking error). 6. Indicadores de performance de carteiras: medida de Jensen, razão de Sharpe, razão de Treynor, razão de Sortino etc. 7. Imunização de carteiras: conceito de hedge; imunização usando duração modificada e convexidade; estratégia delta neutro; razão de hedge de variância mínima.
 
 
 
Avaliação
     
Método
A avaliação será realizada por um ou mais dos seguintes meios: Provas individuais Trabalhos ou exercícios realizados individualmente ou em grupo Estudos de casos realizados individualmente ou em grupo Apresentação de seminários realizados individualmente ou em grupo
Critério
Os critérios de avaliação são: a) O aluno será considerado aprovado na disciplina se obtiver nota média final maior ou igual a 5,0 (cinco) e frequência igual ou superior a 70% (setenta por cento). b) O aluno será considerado reprovado na disciplina se obtiver nota média final menor que 3,0 (três) e/ou frequência inferior a 70% (setenta por cento).
Norma de Recuperação
a) O aluno poderá participar do processo de reavaliação (recuperação) na disciplina caso obtenha nota média final maior ou igual a 3,0 (três) e menor que 5,0 (cinco) e frequência igual ou superior a 70%. b) A média para aprovação com reavaliação será obtida por meio da média aritmética simples da média final + nota obtida na reavaliação, que deverá ser igual ou superior a 5,0 (cinco).
 
Bibliografia
     
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: LUENBERGER, D. G. Investment Science. Oxford University Press, 2016. BODIE, Z., KANE, A., MARCUS, A.J.. Investments. McGraw-Hill/Irwin, 2011. ELTON, E. J., GRUBER, M. J., BROWN, S. J., GOETZMAN, W. N. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. Wiley, 2014. BROVERMAN, S. A. Mathematics of Investment and Credit. ACTEX Publications, 2010.
 

Clique para consultar os requisitos para EAC0455

Clique para consultar o oferecimento para EAC0455

Créditos | Fale conosco
© 1999 - 2018 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP