Estudar as principais técnicas utilizadas no apreçamento de produtos negociados nos mercados de
derivativos e de títulos.

1. Construção de Curvas de Mercado;
2. Mercado de Renda Fixa;
3. Mercados a Termo, Futuro e Swaps;
4. Mercado de Opções Padrão;
5. Métodos Numéricos.

1. Introdução aos produtos derivativos e títulos.
2. Construção de Curvas de Mercado: curva a termo x curva spot; curva de taxa de juros em reais e
curvas de cupom de moedas; método bootstrapping; métodos interpolação de curvas
3. Mercado de Renda Fixa: apreçamento de títulos públicos e privados.
4. Duração, duração modificada e convexidade / análise de preços.
5. Mercados a Termo, Futuro e Swaps: preço futuro x preço a termo; apreçamento de contratos.
6. Mercado de Opções Padrão: modelo de Black & Scholes; conceitos de volatilidade implícita.
7. Letras gregas / análise de preços.
8. Extensões do modelo Black & Scholes (Merton, Black76, Garman e Kolhagen).
9. Métodos Numéricos (Binomial e Simulação).