Espera-se que, ao final do curso, os alunos estejam aptos a:1.Distinguir, descrever e aplicar as diferentes abordagens para conceituar o risco e classificar as fontes de risco2.Descrever o conceito moderno de gestão estratégica de riscos e os tipos fundamentais de risco aplicados a investimentos3.Identificar e explicar os pressupostos fundamentais utilizados para desenvolver as principais ferramentas de mensuração e gestão de riscos e investimentos
A disciplina oferece um panorama da análise e gestão de riscos e sua interação com estratégias de investimento, incluindo:1. métodos para mensurar e gerenciar riscos2. medidas de performance ajustada ao risco
1. Conceito de risco e gestão estratégica de riscos2. Modelagem dos fatores de risco3. Métodos para mensurar riscos4. Medidas de performance ajustadas ao risco
BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL:BODIE, Zvi, KANE, Alex, MARCUS, Alan J. Investments. 8. ed. Cidade? McGraw-Hill, 2009.JORION, Philippe. Value at risk. São Paulo: BM&F, 2004.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:BERNSTEIN, Peter L. Desafio aos deuses: a fascinante história do risco. São Paulo: Campus, 1997.DAMODARAN, Aswath. Gestão estratégica do risco. Porto Alegre: Bookman, 2009.JORION, Philippe. Financial risk manager handbook. New Jersey: Wiley, 2003.ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W.; JAFFE, Jeffrey F. Administração financeira: corporate finance. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
