Apresentar como os modelos de ricos, em vários contextos, compartilham bases conceituais. Os principais contextos apresentados serão : risco de mercado, risco de crédito, risco operacional e os típicos riscos atuariais apresentados durante os anos de graduação. Será explorado a capacidade de generalização dos modelos de risco para diferentes contextos corporativos e estratégicos.
1 - Teoria Microeconômica da Escolha com Risco2 - Cálculo estocásticos para finanças 3 - Teoria Estocástica da taxa de juros 4 - Modelos computacionais com aplicações de Distribuições de perdas5 - Teoria da Ruína6 - Teoria da Credibilidade7 – Principais modelos de risco de mercado e seus vínculos com a modelagem atuarial8 – Principais modelos de risco de crédito e seus vínculos com a modelagem atuarial9 – Principais modelos de risco de operacional e seus vínculos com a modelagem atuarial10 – Técnicas de simulação computacional de modelos de risco
Bibliografia BásicaBjork, T. (2004) Arbitrage theory in continuous time. Oxford University Press.Bühlmann, H. (1970) Mathematical models in risk theory. Springer.Klugman, S. A.; Panjer, H. H.; Willmot, G. E. (2004) Loss models: from data to decisions. 2nd ed.Merton, R. C. (1992) Continuous-time finance. Revised ed. Oxford: Blackwell. 732 pages.ISBN: 0631185089.Panjer, H.H. and Willmot, G.E. (1992) Insurance risk models. Society of Actuaries.Bibliografia ComplementarRoss, S.M. (2003) An elementary introduction to mathematical finance. CambridgeShreve, S. (2004) Stochastic calculus for Finance (vol I and II). Springer.
