Apresentar técnicas de gestão de ativos e passivos, com foco na alocação de investimentos, gestão de riscos e aspectos estruturais de diferentes agentes (fundos de pensão, seguradoras, fundos de investimentos e bancos).
Modelos de ALM. Otimização Estocástica. Simulação Computacional.
1. Modelos de ALM 2. Modelos de Otimização Estática 3. Modelos de Otimização Dinâmica 4. Modelos de Programação Estocástica 5. Modelos de Simulação Computacional 6. Aplicações
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: Bissada, Y., Dermine, J. (2005). Gerenciamento de Ativos e Passivos. Atlas. Boulier, J-F, Denis, D. (2003). Gestão Financeira dos Fundos de Pensão. Makron. Zenios S.A., Ziemba, W.T. (2006). Handbook of Asset and Liability Management. North-Holland. Ziemba, W.T . (2003). The Stochastic Programming Approach to Asset, Liability, and Wealth Management. Research Foundation of CFA Institute Fabozzi, F., Konishi, A. (1995). The Handbook of Asset/Liability Management. McGraw-Hill. Bertsekas, Dimitri P.. (2005) Dynamic Programming & Optimal Control. Athena Scientific Chiang, Alpha C. (1992). Elements of dynamic optimization. McGraw-Hill. David, Luenberger, G. (1998). Investment science. Oxford University Press. Glasserman, P. (2003). Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer. Ross, S. M. (2006). Introduction to Probability Models. Academic Press.
