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Júpiter - Sistema de Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação

Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária

Contabilidade e Atuária

Disciplina: EAC0574 - Métodos Estocásticos Aplicados a Finanças

Applied Stochastic Methods in Finance

Créditos Aula:	4
Créditos Trabalho:	0
Carga Horária Total:	60 h
Tipo:	Semestral
Ativação:	01/01/2018	Desativação:

Objetivos

Estudar modelos e técnicas que fundamentam o processo de apreçamento de produtos derivativos e
mensuração de riscos financeiros.

Docente(s) Responsável(eis)

1967693 - Wanderlei Lima de Paulo

Programa Resumido

1. Equações diferenciais;
2. Processo estocástico de Itô;
3. Modelos Vasicek, CIR e BDT;
4. Métodos de simulação de preços

Programa

1. Revisão de Processos Estocásticos.
2. Equações diferenciais parciais.
3. Equações diferenciais estocásticas.
4. Processo estocástico de Itô.
5. Modelos de Vasicek and Cox-Ingersoll-Ross.
6. Black-Derman-Toy (modelo binomial).
7. Método de Monte Carlo.
8. Aplicações

Avaliação

Método

A avaliação será realizada por um ou mais dos seguintes meios: Provas individuais Trabalhos ou exercícios realizados individualmente ou em grupo Estudos de casos realizados individualmente ou em grupo Apresentação de seminários realizados individualmente ou em grupo

Critério

Os critérios de avaliação são: a) O aluno será considerado aprovado na disciplina se obtiver nota média final maior ou igual a 5,0 (cinco) e frequência igual ou superior a 70% (setenta por cento). b) O aluno será considerado reprovado na disciplina se obtiver nota média final menor que 3,0 (três) e/ou frequência inferior a 70% (setenta por cento).

Norma de Recuperação

a) O aluno poderá participar do processo de reavaliação (recuperação) na disciplina caso obtenha nota média final maior ou igual a 3,0 (três) e menor que 5,0 (cinco) e frequência igual ou superior a 70%. b) A média para aprovação com reavaliação será obtida por meio da média aritmética simples da média final + nota obtida na reavaliação, que deverá ser igual ou superior a 5,0 (cinco).

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
WILMOTT, P.. Mathematics Financial Derivatives. Cambridge University Press, 1995.
HIRSA, A., NEFTCI, S. N.. An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives.
Academic Press, 2013.
CHOUDHRY, M.; LIZZIO, M. Advanced Fixed Income Analysis. Butterworth-Heinemann, 2015.
GLASSERMAN, P. Monte Carlo in Financial Engineering. Springer, 2003.
McDONALD, R. L. Derivatives Markets. Pearson, 2012.
HULL, J. C. Options, Futures & Other Derivatives. Prentice Hall, 2011.

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