Esta disciplina visa oferecer aplicações práticas dos conteúdos trabalhados nas disciplinas de
Matemática Atuarial.

Todos os conceitos apresentados na disciplina Matemática Atuarial não vida I usando métodos
analíticos e por simulação computacional, em particular, nos problemas que exijam reestimação dos
parâmetros de uma distribuição de frequência e severidade (por exemplo, quando há várias safras
mensais de subscrição de risco).

1.Rápida revisão de todos os tópicos de Matemática Atuarial não Vida I
2.Mínimos quadrados no ajuste dos parâmetros de uma distribuição.
3.Método dos momentos no ajuste dos parâmetros de uma distribuição.
4.Função de maxiverossimilhança no ajuste dos parâmetros de uma distribuição.
5.QQPlot – como ler e interpretar os resultados
6.Qual momento da distribuição priorizar vis-à-vis o fenômeno modelado.
7.Revisão da Teoria do Risco Coletivo e Risco Individual.
8.Como usar handbooks de distribuições
9.Aplicações de fit de distribuição no software R e no Excel (usando atingir meta e Solver para
otimizar alguma métrica escolhida no Fit)
10.Construção de modelos empíricos de riscos agregados
11.Construção de modelos por interpolação e
12.Métodos paramétricos e seleção de modelos
13.Teoria da Credibilidade
14.Estatística Bayesiana em modelagem de risco
15.Métodos paramétricos e seleção de modelos