O objetivo desta disciplina é apresentar aos alunos de graduação em Ciências Atuariais uma ampla variedade de modelos de credibilidade. Ao final do curso, o aluno deve ser capaz de compreender não apenas as premissas e conceitos chave subjacentes aos modelos clássicos e Bayesianos, mas principalmente as vantagens e desvantagens das aplicações das diversas abordagens para problemas de tarifação de seguros.

Introdução e história dos paradigmas estatísticos;
Revisão de modelos de convolução sob independência;
Modelos Clássicos de Credibilidade;
A abordagem de Bühlmann;
O Modelo de Bühlmann-Straub;
Credibilidade e Inferência Bayesiana
Aplicações

Introdução e história dos paradigmas estatísticos: visão clássica, frequentista e Bayesiana;

Aspectos da Estatística Matemática: distribuição a priori, função de verossimilhança, distribuição a posteriori, propriedades de conjugação, funções de perda, métodos de estimação de parâmetros.

Revisão de modelos de convolução sob independência: aspectos de tarifação clássica, prêmios puros e distribuições preditivas.

Modelos Clássicos de Credibilidade: a abordagem de credibilidade total e parcial para diferentes distribuições.

A abordagem de Bühlmann: formulação geral, elementos básicos de médias hipotéticas e análise de variância. Abordagem geral para obtenção de fatores de credibilidade e processos de tarifação.

O Modelo de Bühlmann-Straub; formulação geral, modelo para múltiplos segurados com distribuições de probabilidade conhecidas.

Credibilidade e Inferência Bayesiana: aplicação de distribuições conjugadas, obtenção de estimadores Bayesianos e procedimentos de tarifação de prêmios de seguros.

Aplicações