O objetivo do curso é o de apresentar aos alunos os fundamentos da econometria de séries temporais. No curso, serão apresentados os principais métodos que compõem o instrumental para modelagem e previsão de séries de tempo univariadas e multivariadas
Econometria de séries de tempo
1. Modelos estacionários2. Modelos não-estacionários3. Raiz Unitária4. Modelos de Volatilidade5. Vetores autorregressivos6. Cointegração7. Correção de Erros
Box, G.E., Jenkins, G.M. & Reinsel, G. C. (1994), Time Series Analysis: Forecasting and Control. Prentice Hall.Brandt, P.T. & Williams, J.T (2007), Multiple Time Series Models. SAGE Publications.Enders, W. (2004) Applied Econometric Time Series (2nd. ed.). John Wiley & Sons.Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D.L. (1991), Econometric Models and Economic Forecast. McGraw-Hill, 3a. edição
