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Júpiter - Sistema de Graduação

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
 
Economia
 
Disciplina: EAE0327 - Econometria III
Econometrics III

Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 2
Carga Horária Total: 120 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2014 Desativação:

Objetivos
O objetivo do curso é o de apresentar aos alunos os fundamentos da econometria de séries temporais. No curso, serão apresentados os principais métodos que compõem o instrumental para modelagem e previsão de séries de tempo univariadas e multivariadas
 
 
 
Docente(s) Responsável(eis)
2918014 - Rodrigo de Losso da Silveira Bueno
2087807 - Vera Lucia Fava
 
Programa Resumido
Econometria de séries de tempo
 
 
 
Programa
1. Modelos estacionários
2. Modelos não-estacionários
3. Raiz Unitária
4. Modelos de Volatilidade
5. Vetores autorregressivos
6. Cointegração
7. Correção de Erros
 
 
 
Avaliação
     
Método
Aulas expositivas
Exercícios
Critério
Provas
Exercícios
Norma de Recuperação
Média aritmética simples entre a nota da Primeira Avaliação e a nota da Recuperação igual ou superior a 5 (cinco).
 
Bibliografia
     
Box, G.E., Jenkins, G.M. & Reinsel, G. C. (1994), Time Series Analysis: Forecasting and Control. Prentice Hall.

Brandt, P.T. & Williams, J.T (2007), Multiple Time Series Models. SAGE Publications.

Enders, W. (2004) Applied Econometric Time Series (2nd. ed.). John Wiley & Sons.

Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D.L. (1991), Econometric Models and Economic Forecast. McGraw-Hill, 3a. edição
 

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