O curso visa apresentar aos alunos que já tenham cursado todas as disciplinas obrigatórias de econometria uma visão de problemas de fronteira. Para isso, desenvolve métodos econométricos aplicados a bases dados em cross-section, em séries de tempo e combinação de cross section e séries de tempo, em nível mais avançado.
Modelos não linearesTópicos avançados de econometria
1.Introdução2. Modelo Geral de Regressão e Estimador de MQO em Álgebra Matricial3. Estimador de Mínimos Quadrados Não-Lineares4. Estimador de Máxima Verossimilhança (MV)5. Modelo VAR e Cointegração6. Modelos para Volatilidade: ARCH e GARCH7. Modelos Não Lineares em Série de Tempo8. Modelos de Painel e Cointegração
Enders, W., Applied Econometric Time Series (2002), (Second Edition) Wiley Series in Probability and Statistics (2004)Franses, P. H. & Dijk, D. V. (2002), Non-Linear Time Series Model in Empirical Finance, University of Cambridge.Greene, W., Econometric Analysis (2003), (5th Edition), Prentice Hall Wang, P,. Financial Econometrics: Methods and Models (2003), Routledge Advance Texts in Economics and Finance.
