Público
Calendário Escolar
2021
2020
Cursos de ingresso
Disciplina
Busca por Disciplinas
Busca por Turmas
Editais
Programa Unificado de Bolsas(PUB)
Edital 2020-2021
PEEG
FAQ
Matrícula Interativa
FAQ
Informações gerais
TUTORIAL - NOVA MATRÍCULA
Jupiterweb em Vídeos
Informações gerais sobre a Graduação
Acesso Restrito
Entrar
Esqueci a Senha
Primeiro Acesso
Informações da Disciplina
Preparar para impressão
Júpiter - Sistema de Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
Economia
Disciplina: EAE0345 - Econometria IV
Econometrics IV
Créditos Aula:
4
Créditos Trabalho:
0
Carga Horária Total:
60 h
Tipo:
Semestral
Ativação:
01/01/2009
Desativação:
Objetivos
O curso visa apresentar aos alunos que já tenham cursado todas as disciplinas obrigatórias de econometria uma visão de problemas de fronteira. Para isso, desenvolve métodos econométricos aplicados a bases dados em cross-section, em séries de tempo e combinação de cross section e séries de tempo, em nível mais avançado.
Docente(s) Responsável(eis)
3485442 - Paula Carvalho Pereda
3160269 - Ricardo Rezende Gomes Avelino
Programa Resumido
Modelos não lineares
Tópicos avançados de econometria
Programa
1.Introdução
2. Modelo Geral de Regressão e Estimador de MQO em Álgebra Matricial
3. Estimador de Mínimos Quadrados Não-Lineares
4. Estimador de Máxima Verossimilhança (MV)
5. Modelo VAR e Cointegração
6. Modelos para Volatilidade: ARCH e GARCH
7. Modelos Não Lineares em Série de Tempo
8. Modelos de Painel e Cointegração
Avaliação
Método
Aulas expositivas
Exercícios
Critério
Provas
Exercícios
Norma de Recuperação
Média aritmética simples entre a nota da Primeira Avaliação e a nota da Recuperação igual ou superior a 5 (cinco).
Bibliografia
Enders, W., Applied Econometric Time Series (2002), (Second Edition) Wiley Series in Probability and Statistics (2004)
Franses, P. H. & Dijk, D. V. (2002), Non-Linear Time Series Model in Empirical Finance, University of Cambridge.
Greene, W., Econometric Analysis (2003), (5th Edition), Prentice Hall
Wang, P,. Financial Econometrics: Methods and Models (2003), Routledge Advance Texts in Economics and Finance.
Clique para consultar os requisitos para EAE0345
Clique para consultar o oferecimento para EAE0345
Créditos
|
Fale conosco
© 1999 - 2021 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP