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Júpiter - Sistema de Graduação

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
 
Economia
 
Disciplina: EAE0345 - Econometria IV
Econometrics IV

Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 0
Carga Horária Total: 60 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2009 Desativação:

Objetivos
O curso visa apresentar aos alunos que já tenham cursado todas as disciplinas obrigatórias de econometria uma visão de problemas de fronteira. Para isso, desenvolve métodos econométricos aplicados a bases dados em cross-section, em séries de tempo e combinação de cross section e séries de tempo, em nível mais avançado.
 
 
 
Docente(s) Responsável(eis)
3485442 - Paula Carvalho Pereda
3160269 - Ricardo Rezende Gomes Avelino
 
Programa Resumido
Modelos não lineares
Tópicos avançados de econometria
 
 
 
Programa
1.Introdução
2. Modelo Geral de Regressão e Estimador de MQO em Álgebra Matricial
3. Estimador de Mínimos Quadrados Não-Lineares
4. Estimador de Máxima Verossimilhança (MV)
5. Modelo VAR e Cointegração
6. Modelos para Volatilidade: ARCH e GARCH
7. Modelos Não Lineares em Série de Tempo
8. Modelos de Painel e Cointegração

 
 
 
Avaliação
     
Método
Aulas expositivas
Exercícios
Critério
Provas
Exercícios
Norma de Recuperação
Média aritmética simples entre a nota da Primeira Avaliação e a nota da Recuperação igual ou superior a 5 (cinco).
 
Bibliografia
     
Enders, W., Applied Econometric Time Series (2002), (Second Edition) Wiley Series in Probability and Statistics (2004)
Franses, P. H. & Dijk, D. V. (2002), Non-Linear Time Series Model in Empirical Finance, University of Cambridge.
Greene, W., Econometric Analysis (2003), (5th Edition), Prentice Hall
Wang, P,. Financial Econometrics: Methods and Models (2003), Routledge Advance Texts in Economics and Finance.

 

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