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Júpiter - Sistema de Graduação

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade

Economia

Disciplina: EAE0516 - Mercados de Derivativos

Derivatives Markets

Créditos Aula:	4
Créditos Trabalho:	0
Carga Horária Total:	60 h
Tipo:	Semestral
Ativação:	01/01/2014	Desativação:

Objetivos

Fornecer ao aluno de graduação em economia os conceitos econômicos e as ferramentas analíticas básicas utilizadas no mercado de derivativos, tais como: precificação, estratégias de hedge e especulação com contratos futuros, a termo, swaps, opções etc. Aplicações ao caso brasileiro serão feitas sempre que possível em cada um dos tópicos listados.

Docente(s) Responsável(eis)

	78911 - Jose Carlos de Souza Santos
	87561 - Marcos Eugenio da Silva

Programa Resumido

Conceitos econômicos e ferramentas analíticas básicas dos mercados de derivativos

Programa

1. Introdução ao mercado de derivativos
2. Mercados futuros e a termo
3. Margens e ajustes diários
4. Principais contratos futuros no Brasil (DI,Ibovespa, Dólar, etc.)
5. Precificação de contratos futuros
6. Contratos de troca de rentabilidade (Swaps)
7. Opções
8. Estratégias com opções (travas e combinações)
9. Noções de cálculo estocástico
10. Precificação de opções: modelos de Black & Scholes, Black, Garman-Kohlhagen,
11. Opções no Brasil: Ações, Ibovespa, Futuros, Dólar, Taxas de Juros
12. Modelo Binomial
13. Hedging com opções: delta, gama e demais "gregos"

Avaliação

Método

Aulas expositivas
Listas de exercícios

Critério

Provas

Norma de Recuperação

Média aritmética simples entre a nota da Primeira Avaliação e a nota da Recuperação igual ou superior a 5 (cinco).

Bibliografia

FIGUEIREDO, A.C. Introdução aos Derivativos. Thomson, 2002..

HULL,J. Introdução aos Mercados Futuros e de Opções. São Paulo, BM&F-Cultura, 1996.

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