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Júpiter - Sistema de Graduação

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
 
Economia
 
Disciplina: EAE0516 - Mercados de Derivativos
Derivatives Markets

Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 0
Carga Horária Total: 60 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2014 Desativação:

Objetivos
Fornecer ao aluno de graduação em economia os conceitos econômicos e as ferramentas analíticas básicas utilizadas no mercado de derivativos, tais como: precificação, estratégias de hedge e especulação com contratos futuros, a termo, swaps, opções etc. Aplicações ao caso brasileiro serão feitas sempre que possível em cada um dos tópicos listados.
 
 
 
Docente(s) Responsável(eis)
78911 - Jose Carlos de Souza Santos
87561 - Marcos Eugenio da Silva
 
Programa Resumido
Conceitos econômicos e ferramentas analíticas básicas dos mercados de derivativos
 
 
 
Programa
1. Introdução ao mercado de derivativos
2. Mercados futuros e a termo
3. Margens e ajustes diários
4. Principais contratos futuros no Brasil (DI,Ibovespa, Dólar, etc.)
5. Precificação de contratos futuros
6. Contratos de troca de rentabilidade (Swaps)
7. Opções
8. Estratégias com opções (travas e combinações)
9. Noções de cálculo estocástico
10. Precificação de opções: modelos de Black & Scholes, Black, Garman-Kohlhagen,
11. Opções no Brasil: Ações, Ibovespa, Futuros, Dólar, Taxas de Juros
12. Modelo Binomial
13. Hedging com opções: delta, gama e demais "gregos"
 
 
 
Avaliação
     
Método
Aulas expositivas
Listas de exercícios
Critério
Provas
Norma de Recuperação
Média aritmética simples entre a nota da Primeira Avaliação e a nota da Recuperação igual ou superior a 5 (cinco).
 
Bibliografia
     
FIGUEIREDO, A.C. Introdução aos Derivativos. Thomson, 2002..

HULL,J. Introdução aos Mercados Futuros e de Opções. São Paulo, BM&F-Cultura, 1996.
 

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