Fornecer ao aluno de graduação em economia os conceitos econômicos e as ferramentas analíticas básicas utilizadas no mercado de derivativos, tais como: precificação, estratégias de hedge e especulação com contratos futuros, a termo, swaps, opções etc. Aplicações ao caso brasileiro serão feitas sempre que possível em cada um dos tópicos listados.
Conceitos econômicos e ferramentas analíticas básicas dos mercados de derivativos
1. Introdução ao mercado de derivativos2. Mercados futuros e a termo3. Margens e ajustes diários4. Principais contratos futuros no Brasil (DI,Ibovespa, Dólar, etc.)5. Precificação de contratos futuros6. Contratos de troca de rentabilidade (Swaps)7. Opções 8. Estratégias com opções (travas e combinações)9. Noções de cálculo estocástico 10. Precificação de opções: modelos de Black & Scholes, Black, Garman-Kohlhagen, 11. Opções no Brasil: Ações, Ibovespa, Futuros, Dólar, Taxas de Juros12. Modelo Binomial13. Hedging com opções: delta, gama e demais "gregos"
FIGUEIREDO, A.C. Introdução aos Derivativos. Thomson, 2002..HULL,J. Introdução aos Mercados Futuros e de Opções. São Paulo, BM&F-Cultura, 1996.