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Júpiter - Sistema de Graduação

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
 
Economia
 
Disciplina: EAE0538 - Mercados de Renda Fixa
Markets for Fixed Income

Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 0
Carga Horária Total: 60 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2014 Desativação:

Objetivos
O objetivo do curso é analisar operações de renda fixa. Para tanto, será discutido o arcabouço institucional dos diferentes instrumentos de renda-fixa disponíveis no mercado. Em seguida são avaliadas formas de se precificar estes ativos, de estimação da estrutura de juros da economia e determinação de medidas de rentabilidade e sensibilidade destes ativos a mudanças nos juros. Operações típicas de carteiras de renda-fixa como imunização e alavancagem são analisadas no final do curso.
 
 
 
Docente(s) Responsável(eis)
78911 - Jose Carlos de Souza Santos
87561 - Marcos Eugenio da Silva
 
Programa Resumido
Conceitos econômicos e ferramentas analíticas básicas dos mercados de renda fixa
 
 
 
Programa
1. Ativos de Renda Fixa x Renda Variável
2. Bônus, Notas e Letras
3. Mercado de Títulos: Brasil e resto do mundo
4. Precificação
5. Estrutura da Taxa de Juros
6. Rentabilidade dos títulos
7. Sensibilidade às modificações das taxas de juros de ativos de renda-fixa
8. Sensibilidade às modificações das taxas de juros de derivativos e carteiras
9. Risco e Retorno de portfólios
10. Imunização e Alavancagem de Carteiras de Renda Fixa
 
 
 
Avaliação
     
Método
Aulas expositivas
Critério
Provas
Norma de Recuperação
Média aritmética simples entre a nota da Primeira Avaliação e a nota da Recuperação igual ou superior a 5 (cinco).
 
Bibliografia
     
Fabozzi, Frank. Handbook of Fixed Income Securities. Chicago, Probus, 1997.
Fabozzi, Frank. Bond Markets, Analysis and Strategies. 3a ed. Prentice-Hall, USA, 1996.
Hull, John. Options, Futures and Other Derivatives. Prentice-Hall, 1997.
Rogê Ferreira, L.F. Manual De Gestão de Renda Fixa. Bookman, 2004.
Sharpe, William & others. 5a ed. Investments. Prentice-Hall, USA, 1997.
 

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