Este curso visa aprofundar e focar na implementação dos conceitos estudados nas disciplinas de administração financeira e aplicar tópicos avançados de avaliação de ativos financeiros e composição ótima de carteiras. Os alunos devem estar aptos a operacionalizar a otimização de carteira de ativos financeiros, com diferentes classes de ativos tais como renda fixa, variável, derivativos convencionais e inovadores.
Sistema financeiro brasileiro, sistema brasileiro de pagamentos; Investidores institucionais; Teoria e prática de carteira de ativos; Mercado de renda variável; Opções, futuros e outros derivativos (swaps); Avaliação de desempenho de carteiras; Transformações do mercado de capitais e expectativas quanto ao futuro. Viagens didáticas para aprimoramento dos conhecimentos passados aos alunos em sala de aula.
a) Sistema financeiro brasileiro: autoridades monetárias, regulamentação do sistema financeiro; b) Sistema brasileiro de pagamentos: contas de reserva e de liquidação financeira, papel e funcionamento do Banco Central e das câmaras de compensação não governamental; c) Investidores institucionais; d) Teoria e prática de carteira de ativos: risco, retorno e dados históricos; alocação de capital em ativos de risco, carteira de risco ótima e modelos de índice; e) Funcionamento do Mercado: participantes, home broker, tipos de ordem, fundos de investimento e ETFs f) Mercado de renda variável: modelos de precificação; g) Opções, futuros e outros derivativos (swaps): mercado de opções, mercado de futuros, swaps e gestão de risco; h) Gestão de carteiras: avaliação de desempenho de carteiras, diversificação internacional, fundos de hedge; i) Transformações do mercado de capitais e expectativas quanto ao futuro: moedas virtuais e outras inovações.
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