O curso é idealizado para os alunos de graduação em economia que já fizeram os cursos de estatística básica, economia básica e cálculo. Pretende-se mostrar aos alunos como dados econômicos são utilizados com teoria econômica para estimar parâmetros, testar hipóteses e prever resultados econômicos. Ficará claro como modelos econômicos, pressuposições estatísticas, procedimentos de estimação e inferência, e os dados, têm uma relação de interdependência no processo de obtenção de informações empíricas.
Para atender aos objetivos descritos acima, o curso irá abranger as seguintes etapas: Identificação de um problema econômico particular, formulação de um modelo econômico consistente com o problema, introdução de pressuposições estatísticas descrevendo o processo de geração de dados e definindo o modelo econométrico, obtenção de dados consistentes com o modelo, discussão dos procedimentos de estimação e inferência, apresentação dos resultados empíricos e suas implicações no modelo teórico.
Modelo de Regressão linear Múltipla: Especificação e Estimação, Teste de Hipóteses, Variáveis Binária e Interações, Heterocedasticia, Autocorrelação, Multicolinearidade, Modelos de Equações Simultâneas, Modelo próbite e lógite, Modelos de séries temporais, Utilização de Softwares Estatísticos e Econométricos.
Literatura Básica: Wooldridge, J. Introdução a Econometria. 6ª. Edição. Cengage Learning.2018. HILL, C.; GRIFFITHS, W.; JUDGE, G. Econometria. Tradução A. Alfredo Farias, São Paulo: Saraiva, 1999. GUJARATI, D. Econometria Básica. 3ª. edição. Markron Books, 2000. HOFFMANN, R., S. Vieira. Análise de Regressão: Uma introdução à Econometria. 2006. Hucitec. MORETTIN, P.A.; TOLOI, C.M.C. Análise de Séries Temporais. Editora Blucher, São Paulo, 2006.