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Júpiter - Sistema de Graduação

Instituto de Matemática e Estatística
 
Estatística
 
Disciplina: MAE0499 - Processos Estocásticos
Stochastic Processes

Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 0
Carga Horária Total: 60 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2012 Desativação:

Objetivos
Fornecer noções básicas de probabilidade e processos estocásticos.
 
 
 
Programa Resumido
1. Revisão das distribuições contínuas: uniforme, exponencial, gama.
2. Distribuições condicionais e esperança condicional.
3. Introdução aos processos estocásticos, trajetórias e séries temporais (motivação).
4. Cadeias de Markov: passeios aleatórios simples, Galton-Watson, nascimento e morte.
5. Processo de Poisson e tempos exponenciais.
6. Processos de Markov.
7. Noções de processos estacionários.
 
 
 
Programa
1. Revisão das distribuições contínuas: uniforme, exponencial, gama.
2. Distribuições condicionais e esperança condicional.
3. Introdução aos processos estocásticos, trajetórias e séries temporais (motivação).
4. Cadeias de Markov: passeios aleatórios simples, Galton-Watson, nascimento e morte.
5. Processo de Poisson e tempos exponenciais.
6. Processos de Markov.
7. Noções de processos estacionários.
 
 
 
Avaliação
     
Método
Aulas e exercícios.
Critério
Média ponderada de provas e exercícios.
Norma de Recuperação
Usuais.
 
Bibliografia
     
S. M. Ross, Introduction to Probability Models, 10th ed., Amsterdam: Academic Press, 2010.

P. A. Ferrari, A. Galves, Acoplamento em Processos Estocásticos e Aplicações, XXI Colóquio Brasileiro de Matemática, IMPA, 1997.

H. M. Taylor, S. Karlin, An Introduction to Stochastic Modeling, 3rd ed., San Diego: Academic Press, 1998.
 

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