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Júpiter - Sistema de Graduação

Instituto de Matemática e Estatística
 
Estatística
 
Disciplina: MAE0517 - Modelos Aleatórios em Finanças
Random Modeling in Finance

Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 0
Carga Horária Total: 60 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2012 Desativação:

Objetivos
Apresentar os modelos básicos utilizados na teoria moderna de finanças.
 
 
 
Programa Resumido
1. Modelos a tempo discreto: arbitragem, o modelo binomial, a probabilidade de risco neutro, mercados completos, otimalidade de Pareto.
2. Medidas estacionárias de preço para modelos de um período.
3. Modelos multiperiódicos.
4. Introdução à fórmula de Black-Scholes.
5. Uma fórmula explícita de preços de opções.
6. Modelos a tempo contínuo.
 
 
 
Programa
1. Modelos a tempo discreto: arbitragem, o modelo binomial, a probabilidade de risco neutro, mercados completos, otimalidade de Pareto.
2. Medidas estacionárias de preço para modelos de um período.
3. Modelos multiperiódicos.
4. Introdução à fórmula de Black-Scholes.
5. Uma fórmula explícita de preços de opções.
6. Modelos a tempo contínuo.
 
 
 
Avaliação
     
Método
Aulas e exercícios.
Critério
Média ponderada de provas e exercícios.
Norma de Recuperação
Usuais.
 
Bibliografia
     
J. C. Hull, Introduction to Futures and Options Markets, 3rd ed., Prentice Hall, 1997.

N. A. Chriss, Black-Scholes and Beyond: Option Pricing Models, New York: McGraw-Hill, 1997.

S. R. Pliska, Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models, Malden: Blackwell, 1997.

C. Huang, R. H. Litzenberg, Foundations for Financial Economics, Prentice Hall, 1993.

D. Duffie, Dynamic Asset Pricing Theory, 3rd ed., Princeton: Princeton University Press, 2001.

J. C. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, 7th ed., Upper Saddle River: Prentice Hall, 2009.

M. Dothan, Prices in Financial Markets, Oxford: Oxford University Press, 1990.
 

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