Apresentar os modelos básicos utilizados na teoria moderna de finanças.
1. Modelos a tempo discreto: arbitragem, o modelo binomial, a probabilidade de risco neutro, mercados completos, otimalidade de Pareto.2. Medidas estacionárias de preço para modelos de um período.3. Modelos multiperiódicos.4. Introdução à fórmula de Black-Scholes.5. Uma fórmula explícita de preços de opções.6. Modelos a tempo contínuo.
J. C. Hull, Introduction to Futures and Options Markets, 3rd ed., Prentice Hall, 1997.N. A. Chriss, Black-Scholes and Beyond: Option Pricing Models, New York: McGraw-Hill, 1997.S. R. Pliska, Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models, Malden: Blackwell, 1997.C. Huang, R. H. Litzenberg, Foundations for Financial Economics, Prentice Hall, 1993.D. Duffie, Dynamic Asset Pricing Theory, 3rd ed., Princeton: Princeton University Press, 2001.J. C. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, 7th ed., Upper Saddle River: Prentice Hall, 2009.M. Dothan, Prices in Financial Markets, Oxford: Oxford University Press, 1990.
