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Júpiter - Sistema de Graduação

Instituto de Matemática e Estatística
 
Estatística
 
Disciplina: MAE0518 - Modelagem em Séries Temporais Financeiras
Modeling Financial Time Series

Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 0
Carga Horária Total: 60 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2012 Desativação:

Objetivos
Fornecer conhecimentos de modelagem em séries temporais com ênfase em dados financeiros.
 
 
 
Programa Resumido
1. Modelos estocásticos lineares univariados.
2. Modelos heterocedásticos condicionais: ARCH, GARCH, VE
3. Modelos estocásticos multivariados: VAR, VARMA.
4. Valor em risco.
5. Processos com memória longa.
6. Co-integração.
 
 
 
Programa
1. Modelos estocásticos lineares univariados.
2. Modelos heterocedásticos condicionais: ARCH, GARCH, VE
3. Modelos estocásticos multivariados: VAR, VARMA.
4. Valor em risco.
5. Processos com memória longa.
6. Co-integração.
 
 
 
Avaliação
     
Método
Aulas e exercícios.
Critério
Média ponderada de provas e exercícios.
Norma de Recuperação
Usuais.
 
Bibliografia
     
P. A. Morettin, Econometria Financeira, São Paulo: Edgard Blücher, 2008.

T. C. Mills, The Econometric Modelling of Financial Time Series, 2nd ed., Cambridge, 1999.

S. Taylor, Modelling Financial Time Series, 2nd ed., Chichester: John Wiley, 2005.
 

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