Fornecer conhecimentos de modelagem em séries temporais com ênfase em dados financeiros.
1. Modelos estocásticos lineares univariados.2. Modelos heterocedásticos condicionais: ARCH, GARCH, VE3. Modelos estocásticos multivariados: VAR, VARMA.4. Valor em risco.5. Processos com memória longa.6. Co-integração.
P. A. Morettin, Econometria Financeira, São Paulo: Edgard Blücher, 2008.T. C. Mills, The Econometric Modelling of Financial Time Series, 2nd ed., Cambridge, 1999.S. Taylor, Modelling Financial Time Series, 2nd ed., Chichester: John Wiley, 2005.