A disciplina cobre a primeira parte de Processos Estocásticos com ênfase em probabilidades e elementos de estatística.

Goals:

This course covers the first part of stochastic processes with an emphasis on probabilitity and elements of statistics.

Conceitos introdutórios  de probabilidades e estatística para processos estocásticos.

ABSTRACT:

Introductory concepts in probability and statistics for stochastic processes.

Noção intuitiva de probabilidades, axiomas: Espaços Probabilísticos, probabilidade condicional e independência; Teoremas da Probabilidade Total e de Bayes, Variáveis Aleatórias, densidade de probabilidade, densidade marginal, distribuição de probabilidade, transformações. Esperança, variância, desigualdade de Chebychev. Vetores aleatórios: distribuições conjuntas, marginais e . DisntCovariância, Correlação,  Vetores Gaussianos, Teorema do Limite Central. Estatística descritiva, distribuições amostrais, estimação de parâmetros, testes de hipótese.

Syllabus: PTC24yy – Stochastic Processes I 

Intuitive notions of probability, axioms, probabilistic spaces, conditional probability and independence. Total probability and Bayes theorems. Random variables probability density and distribution. Transformations. Expectation, variance, Chebychev Inequality Random Vector: joint, conditional and marginal distributions. Covariance, correlation. Gaussian vectors. Central Limit Theorem.  Descriptive statistics, sample distributions, parameter estimation, hypothesis testing.