1. Aperfeiçoar e aprofundar o entendimento dos conceitos e dos instrumentos utilizados nos mercados de capitais.2. Apresentar os conceitos teóricos e práticos básicos para um adequado entendimento do risco e de sua mensuração, dentro da chamada moderna teoria de finanças.3. Estabelecer uma visão crítica do dilema risco e retorno nos investimentos em mercado financeiro, e munir os alunos das ferramentas matemáticas básicas para a tomada de decisões em condições de risco.
Aperfeiçoar e aprofundar o entendimento dos conceitos e dos instrumentos utilizados nos mercados de capitais.
1 – Risco no contexto de ativos de renda variável e carteira de investimentos2 – Risco no contexto de ativos de renda fixa3 – Risco no contexto de projetos de investimentos4 – Derivativos e riscos de investimentos: Mercados a termo e mercados futuros;5 – Mercado de opções de ações;6 – A paridade put-call;7 – Modelos de apreçamento de opções de ações: Binomial e Black-Scholes;8 – Hedges no modelo de apreçamento de opções de ações: delta, teta, gama, lambda e ro da opção;9 – Estratégias envolvendo opções;10 – Gestão de Risco de Crédito e Risco Operacional11 – Modelos de gestão do risco de mercado;12 – Value-at-risk: VaR paramétrico e VaR histórico;13 – Análise de Stress
Básica1. JORION, Philippe. Financial Risk Management. 5. ed. John Wiley & Sons, 2009. 2. SECURATO, José Roberto. Decisões Financeiras em Condições de Risco. 2. Ed. São Paulo: Saint Paul, 2007.3. ASSAF NETO, Alexandre, LIMA, Fabiano Guasti. Investimentos no mercado financeiro usando a calculadora Financeira HP 12C. 2.ed. Ribeirão Preto: Inside Books Editora, 2008.Complementar4. ALEXANDER, Carol. The Handbook of Risk Management and Analysis. John Wiley & Sons, 20015. BRITO, Osias. Gestão de riscos: uma abordagem orientada a riscos operacionais. São Paulo: Saraiva, 2007.6. CATELLANO, Murilo. Gestão de riscos por meio de derivativos. São Paulo: Atlas, 2009.7. DAMODARAN, Aswath. Gestão estratégica de risco. Porto Alegre, 2009.8. HULL, John. Introdução aos mercados futuros e de opções. 4. Ed. BM&F e Cultura Editores Associados, 20059. KIMURA, Herbert, CLIMENI, Luiz Alberto Orsi. Derivativos financeiros e seus riscos. São Paulo: Atlas, 2008;10. KIMURA, Herbert, SUEN, Alberto Snayuan, PERERA, Luiz Carlos Jacob, BASSO, Leonardo Fernando Cruz. Value at Risk: como entender e calcular o risco pelo VaR. Ribeirão Preto: Inside Books, 2008.11. MARINS, André. Mercados derivativos e Análise de Risco. V.1. e v. 2. Rio de Janeiro: AMS Editora, 2004.12. WILMOTT,P.; HOWISON,S.; DEWYNNE,J. The Mathematics of Financial Derivatives. CUP, 1995.