Informações da Disciplina

 Preparar para impressão 

Júpiter - Sistema de Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação


Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto
 
Contabilidade
 
Disciplina: RCC8400 - Análise de Risco
Risk analysis

Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 1
Carga Horária Total: 90 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2021 Desativação:

Objetivos
1.     Aperfeiçoar e aprofundar o entendimento dos conceitos e dos instrumentos utilizados nos mercados de capitais.
2. Apresentar os conceitos teóricos e práticos básicos para um adequado entendimento do risco e de sua mensuração, dentro da chamada moderna teoria de finanças.
3. Estabelecer uma visão crítica do dilema risco e retorno nos investimentos em mercado financeiro, e munir os alunos das ferramentas matemáticas básicas para a tomada de decisões em condições de risco.
 
 
 
Docente(s) Responsável(eis)
2545008 - Fabiano Guasti Lima
3285932 - Marcelo Augusto Ambrozini
5624777 - Rafael Confetti Gatsios
 
Programa Resumido
Aperfeiçoar e aprofundar o entendimento dos conceitos e dos instrumentos utilizados nos mercados de capitais.
 
 
 
Programa
1 – Risco no contexto de ativos de renda variável e carteira de investimentos
2 – Risco no contexto de ativos de renda fixa
3 – Risco no contexto de projetos de investimentos
4 – Derivativos e riscos de investimentos: Mercados a termo e mercados futuros;
5 – Mercado de opções de ações;
6 – A paridade put-call;
7 – Modelos de apreçamento de opções de ações: Binomial e Black-Scholes;
8 – Hedges no modelo de apreçamento de opções de ações: delta, teta, gama, lambda e ro da opção;
9 – Estratégias envolvendo opções;
10 – Gestão de Risco de Crédito e Risco Operacional
11 – Modelos de gestão do risco de mercado;
12 – Value-at-risk: VaR paramétrico e VaR histórico;
13 – Análise de Stress
 
 
 
Avaliação
     
Método
A ser definido pelo docente responsável
Critério
A critério do docente ministrante, que deverá apresentar os detalhes da avaliação no início do semestre.
Norma de Recuperação
Será aplicada uma prova de reavaliação dentro do prazo regimental. A nota de recuperação será calculada pela fórmula AR = (A + R) / 2, onde A é a nota de aproveitamento do semestre e R é a nota da prova de reavaliação.
 
Bibliografia
     
Básica
1. JORION, Philippe. Financial Risk Management. 5. ed. John Wiley & Sons, 2009.
2. SECURATO, José Roberto. Decisões Financeiras em Condições de Risco. 2. Ed. São Paulo: Saint Paul, 2007.
3. ASSAF NETO, Alexandre, LIMA, Fabiano Guasti. Investimentos no mercado financeiro usando a calculadora Financeira HP 12C. 2.ed. Ribeirão Preto: Inside Books Editora, 2008.

Complementar
4. ALEXANDER, Carol. The Handbook of Risk Management and Analysis. John Wiley & Sons, 2001
5. BRITO, Osias. Gestão de riscos: uma abordagem orientada a riscos operacionais. São Paulo: Saraiva, 2007.
6. CATELLANO, Murilo. Gestão de riscos por meio de derivativos. São Paulo: Atlas, 2009.
7. DAMODARAN, Aswath. Gestão estratégica de risco. Porto Alegre, 2009.
8. HULL, John. Introdução aos mercados futuros e de opções. 4. Ed. BM&F e Cultura Editores Associados, 2005
9. KIMURA, Herbert, CLIMENI, Luiz Alberto Orsi. Derivativos financeiros e seus riscos. São Paulo: Atlas, 2008;
10. KIMURA, Herbert, SUEN, Alberto Snayuan, PERERA, Luiz Carlos Jacob, BASSO, Leonardo Fernando Cruz. Value at Risk: como entender e calcular o risco pelo VaR. Ribeirão Preto: Inside Books, 2008.
11. MARINS, André. Mercados derivativos e Análise de Risco. V.1. e v. 2. Rio de Janeiro: AMS Editora, 2004.
12. WILMOTT,P.; HOWISON,S.; DEWYNNE,J. The Mathematics of Financial Derivatives. CUP, 1995.
 

Clique para consultar os requisitos para RCC8400

Clique para consultar o oferecimento para RCC8400

Créditos | Fale conosco
© 1999 - 2022 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP