Apresentar os principais métodos que compõem o instrumental voltado para a modelagem univariada e multivariada e para a previsão de séries temporais em economia.
Modelos univariados e multivariados para séries temporais.
1. Introdução 1.1 Metodologias de Modelagem Econométrica 1.2 Técnicas de projeção e suavização de séries temporais 1.3 Fundamentos matemáticos - Equações em Diferenças Finitas (Revisão) 2. Modelos Univariados de Séries de Tempo 2.1 Modelos estacionários 2.2 Abordagem de Box-Jenkins 2.3 Modelos não estacionários: Testes de raiz unitária 2.4 Volatilidade: modelos ARCH e suas extensões 3. Modelos Multivariados de Séries de Tempo 3.1 Cointegração Engle-Granger 3.2 Causalidade Granger e Modelos de correção de erros 3.3 Introdução aos modelos Vetor Autorregressivos e Cointegração de Johans
SILVEIRA BUENO, R. L. Econometria de Séries Temporais. Cengage. 2ª edição,2011. MORETTIN, Pedro. Econometria Financeira: um Curso em Séries Temporais Financeiras. Cengage,2017. ZIVOT, Eric, WANG, Jiahui Modeling Financial Time Series with S-PLUS®. Springer, 2006. HASTIE, Trevor, TIBSHIRANI, Robert, WAINWRIGHT, Martin.Statistical Learning with Sparsity: The Lasso and Generalizations. Chapman and Hall/CRC, 2015.
