Estudar e apresentar formas para lidar com os casos em que as variáveis explicativas são endógenas e o caso especial de endogeneidade por simultaneidade. Introdução aos modelos com variáveis dependentes limitadas e dados em painel. O curso buscará integrar seu conteúdo com o conteúdo de programação básica, por meio de aplicações computacionais, dotando o aluno da prática de Econometria.
Problemas econométricos, modelos de variáveis instrumentais, de equação simultâneas e de variáveis dependentes limitadas.
1. Variáveis Instrumentais e Mínimos Quadrados de Dois Estágios 1.1. Propriedades das Variáveis Instrumentais 1.2. Estimação 1.3. Testes de Endogeneidade e de Restrições Sobreidentificadoras 2. Modelos de Equações Simultâneas 2.1. Viés de Simultaneidade 2.2. Identificação 3. Modelos com Variáveis Dependentes Limitadas 3.1. Modelo de Probabilidade Linear Revisitado 3.2. Modelos Logit e Probit 3.3. Modelo Tobit 3.4. Modelo de Seleção de Heckman 4. Estimação com Dados em Painel
Bibliografia básica: STOCK, James and WATSON, Mark. Introduction to Econometrics. Pearson, 4rd edition, 2019 WOOLDRIDGE, J. Introductory Econometrics: A Modern Approach. Cengage, 6th edition, 2016 HANCK, Christoph; ARNOLD, Martin; GERBER, Alexander; SCHMELZER, Martin Introductionto Econometricswith R, 2019, Disponível em https://www.econometrics-with-r.org/ Bibliografia complementar: MADDALA, J. S. and LAHIRI, K. Introduction to Econometrics, John Wiley & Son, 4th edition, 2009 JOHNSTON, Jack and DiNARDO, John Econometric Methods, McGraw-Hill 4th edition, 1997. ANGRIST, Joshua D.; PISCHKE, Jörn-Steffen. Mastering'metrics: The path from cause to effect. Princeton University Press, 2014.
