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Júpiter - Sistema de Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação


Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto
 
Economia
 
Disciplina: REC2312 - Econometria II
Econometrics II

Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 1
Carga Horária Total: 90 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2022 Desativação:

Objetivos
Estudar e apresentar formas para lidar com os casos em que as variáveis explicativas são 
endógenas e o caso especial de endogeneidade por simultaneidade. Introdução aos modelos 
com variáveis dependentes limitadas e dados em painel. O curso buscará integrar seu conteúdo 
com o conteúdo de programação básica, por meio de aplicações computacionais, dotando o 
aluno da prática de Econometria.
 
 
 
Docente(s) Responsável(eis)
356115 - Daniel Domingues dos Santos
409983 - Elaine Toldo Pazello
1092725 - Luiz Guilherme Dacar da Silva Scorzafave
55519 - Reynaldo Fernandes
2004450 - Walter Belluzzo Junior
 
Programa Resumido
Problemas econométricos, modelos de variáveis instrumentais, de equação simultâneas e de variáveis dependentes limitadas.
 
 
 
Programa
1. Variáveis Instrumentais e Mínimos Quadrados de Dois Estágios
1.1. Propriedades das Variáveis Instrumentais
1.2. Estimação
1.3. Testes de Endogeneidade e de Restrições Sobreidentificadoras
2. Modelos de Equações Simultâneas
2.1. Viés de Simultaneidade
2.2. Identificação
3. Modelos com Variáveis Dependentes Limitadas
3.1. Modelo de Probabilidade Linear Revisitado
3.2. Modelos Logit e Probit
3.3. Modelo Tobit
3.4. Modelo de Seleção de Heckman
4. Estimação com Dados em Painel
 
 
 
Avaliação
     
Método
A critério do professor.
Critério
A critério do professor. Aprovação com nota igual ou superior a 5,0 e mínimo de 70% de freqüência.
Norma de Recuperação
A nota final para alunos que fizerem a reavaliação será a média simples entre a nota da prova de reavaliação e a média final alcançada antes da prova de reavaliação.
 
Bibliografia
     
Bibliografia básica:
STOCK, James and WATSON, Mark. Introduction to Econometrics. Pearson, 4rd edition, 2019 
WOOLDRIDGE, J. Introductory Econometrics: A Modern Approach. Cengage, 6th edition, 2016 
HANCK, Christoph; ARNOLD, Martin; GERBER, Alexander; SCHMELZER, Martin
Introductionto Econometricswith R, 2019, Disponível em https://www.econometrics-with-r.org/

Bibliografia complementar:
MADDALA, J. S. and LAHIRI, K. Introduction to Econometrics, John Wiley & Son, 4th edition, 2009
JOHNSTON, Jack and DiNARDO, John Econometric Methods, McGraw-Hill 4th edition, 1997. 
ANGRIST, Joshua D.; PISCHKE, Jörn-Steffen. Mastering'metrics: The path from cause to effect. Princeton University Press, 2014.
 

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