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Júpiter - Sistema de Graduação

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto
 
Economia
 
Disciplina: REC2312 - Econometria II
Econometrics II

Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 1
Carga Horária Total: 90 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2013 Desativação:

Objetivos
Apresentar as principais metodologias utilizadas para lidar com o problema de heteroscedasticidade, especificação da forma funcional e de dados, além de sua detecção formal e conseqüências para a estimação de mínimos quadrados ordinários. Estudar e apresentar formas para lidar com os casos em que as variáveis explicativas são endógenas e o caso especial de endogeneidade por simultaneidade. Introdução aos modelos com variáveis dependentes limitadas.
 
 
 
Docente(s) Responsável(eis)
356115 - Daniel Domingues dos Santos
1092725 - Luiz Guilherme Dacar da Silva Scorzafave
2004450 - Walter Belluzzo Junior
 
Programa Resumido
Problemas econométricos, modelos de variáveis instrumentais, de equação simultâneas e de variáveis dependentes limitadas.
 
 
 
Programa
1. Problemas de Especificação e de Dados
1.1. Testes de especificação
1.2. Variáveis Proxy
1.3. Erros de Medida
1.4. Amostras Não-Aleatórias e Observações Atípicas

2. Variáveis Instrumentais e Mínimos Quadrados de Dois Estágios
2.1. Propriedades das Variáveis Instrumentais
2.2. Estimação
2.3. Testes de Endogeneidade e de Restrições Sobreidentificadoras

3. Modelos de Equações Simultâneas
3.1. Viés de Simultaneidade
3.2. Identificação

4. Modelos com Variáveis Dependentes Limitadas
4.1. Modelo de Probabilidade Linear Revisitado
4.2. Modelo Logit
4.3. Modelo Probit
4.4. Modelo Tobit
4.5. Modelo de Seleção de Heckman

5. Estimação com Dados em Painel
 
 
 
Avaliação
     
Método
A critério do professor.
Critério
A critério do professor. Aprovação com nota igual ou superior a 5,0 e mínimo de 70% de freqüência.
Norma de Recuperação
A nota final para alunos que fizerem a reavaliação será a média simples entre a nota da prova de reavaliação e a média final alcançada antes da prova de reavaliação.
 
Bibliografia
     
Bibliografia básica:

WOOLDRIDGE, J.M. Introdução a Econometria: uma abordagem moderna - tradução da 4a edição norte-americana. Cengage Learning, 2011
JOHNSTON, J.; DINARDO,J. Econometric Methods, 4ª Ed., McGraw-Hill, 1997
Bibliografia complementar:
EQUIPE DE PROFESSORES DA USP. Manual de Econometria: nível intermediário. São Paulo: Editora Atlas, 1999.
GRIFFITHS, W.; HILL, C.; JUDGE, G. Econometria. 3a edição - Editora Saraiva, 2010.
GUJARATI, D.N.; PORTER, D. Econometria Básica. Bookman Editora, 2011.
KLEIBER, C.; ZEILEIS, A. Applied Econometrics with R (Use R!). Springer, 2008.
PINDYCK, R.; RUBINFELD, D. Econometria: modelos e previsões. Elsevier, 2004.
STOCK, J.; WATSON, M. Econometria. Pearson, 2004.
 

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