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Júpiter - Sistema de Graduação

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto
 
Economia
 
Disciplina: REC3211 - Macroeconometria
Macroeconometrics

Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 0
Carga Horária Total: 60 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2010 Desativação:

Objetivos
Apresentar as técnicas econométricas frequentemente utilizadas na macroeconômica. As técnicas compreendidas serão, na maior parte, ligadas ao estudo de séries temporais: testes de raiz unitária e cointegração, vetores autoregressivos estruturais e modelos de equações simultâneas (variáveis instrumentais). Adicionalmente, o curso tratará dos métodos de seleção de modelos. As aulas envolverão o uso frequente de programas econométricos na aplicação da técnica à teoria, conforme discutido em aula.
 
 
 
Docente(s) Responsável(eis)
5729096 - Alex Luiz Ferreira
1859473 - Roseli da Silva
 
Programa Resumido
Testes de raiz unitária e cointegração, vetores autoregressivos estruturais e modelos de equações simultâneas (variáveis instrumentais).
 
 
 
Programa
1. Estimação do modelo de Solow
1.1. Aplicação de testes usando séries temporais.
2. Estimação e simulação de ciclos e tendências
2.1. Aplicação da decomposição de Beveridge e Nelson (1981) e simulações com séries não-estacionárias.
3. Teste do efeito Fisher internacional
3.1. Aplicação de séries temporais estacionárias
3.2. Testes de raiz unitária,
3.3. Modelos de equações em diferenças
3.4. Velocidade de convergência.
4. Teste da taxa de Câmbio Real
4.1. Teste de cointegração da metodologia de Granger.
4.2. Aplicação de Vetores Autoregressivos na decomposição da variância taxa de câmbio real
5. Estimação da função demanda de moeda
5.1. Aplicação de testes de cointegração usando metodologia de Johansen.
6. Estimação da curva de Phillips
6.1. Uso da técnica de Variáveis Instrumentais
7. Modelagem do risco macroeconômico de default
7.1. Técnicas de seleção de modelos
 
 
 
Avaliação
     
Método
A critério do professor.
Critério
A critério do professor. Aprovação com nota igual ou superior a 5,0 e mínimo de 70% de freqüência.
Norma de Recuperação
A nota final para alunos que fizerem a reavaliação será a média simples entre a nota da prova de reavaliação e a média final alcançada antes da prova de reavaliação.
 
Bibliografia
     
BEVERIDGE, S.; NELSON, C. R. A new approach to decomposition of economic time series into permanent and transitory components with particular attention to measure of the "business cycle", Journal of Monetary Economics 7, 151-174. 1981.
BLANCHARD, O.; QUAH, D. The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances, The American Economic Review 79, 4, 655-673. 1989.
ENDERS, W. Applied Time Series, John Wiley & Sons. 1995.
FAVERO, C. A. Applied Macroeconometrics, Oxford University Press. 2001.
FERREIRA, A. L. The determinants of default risk in Brazil, Working Paper, FEARP/USP TD-E/45, 1-17. 2005.
FERREIRA, A. L.; LEON-LEDESMA, M. A. Does the real interest rate parity hold?, evidence for emerging and developing countries, Journal of International Money and Finance 26, 364-382. 2007.
HENDRY, D. F.; KROLZIG, H. M. The properties of automatic gets modelling, Economic Journal, 115, C23-C61. 2005.
 

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