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Júpiter - Sistema de Graduação

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto
 
Economia
 
Disciplina: REC3601 - Finanças III
Finance III

Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 0
Carga Horária Total: 60 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2010 Desativação:

Objetivos
Aperfeiçoar e aprofundar o entendimento dos conceitos e dos instrumentos utilizados nos mercados de capitais. Apresentar os conceitos teóricos e práticos básicos para um adequado entendimento do risco e de sua mensuração, dentro da chamada moderna teoria de finanças. Estabelecer uma visão crítica do dilema risco e retorno nos investimentos em mercado financeiro, e munir os alunos das ferramentas matemáticas básicas para a tomada de decisões em condições de risco.
 
 
 
Docente(s) Responsável(eis)
640791 - Claudio Ribeiro de Lucinda
1294202 - Marcio Poletti Laurini
95615 - Milton Barossi Filho
 
Programa Resumido
Mercado a termo e futuro, modelos de opções, mercados derivativos e modelos de gestão do risco de mercado.
 
 
 
Programa
1. Derivativos e riscos de investimentos: Mercados a termo e mercados futuros;
2. Mercado de opções de ações;
3. A paridade put-call;
4. Modelos de apreçamento de opções de ações: Binomial e Black-Scholes;
5. Hedges no modelo de apreçamento de opções de ações: delta, teta, gama, lambda e ro da opção;
6. Estratégias envolvendo opções;
7. Risco no contexto de carteiras de investimentos: Estratégias de carteiras em mercados de derivativos;
8. Modelos de gestão do risco de mercado;
9. Value-at-risk: VaR paramétrico e VaR histórico;
10. Análise de Stress
 
 
 
Avaliação
     
Método
A critério do professor.
Critério
A critério do professor. Aprovação com nota igual ou superior a 5,0 e mínimo de 70% de freqüência.
Norma de Recuperação
A nota final para alunos que fizerem a reavaliação será a média simples entre a nota da prova de reavaliação e a média final alcançada antes da prova de reavaliação.
 
Bibliografia
     
ALEXANDER, C. The Handbook of Risk Management and Analysis. John Wiley & Sons, 2001
ASSAF NETO, A.; LIMA, F. G. Investimentos no mercado financeiro usando a calculadora Financeira HP 12C. 2ª ed. Ribeirão Preto: Inside Books Editora, 2008.
BRITO, O. Gestão de riscos: uma abordagem orientada a riscos operacionais. São Paulo: Saraiva, 2007.
CATELLANO, M. Gestão de riscos por meio de derivativos. São Paulo: Atlas, 2009.
DAMODARAN, A. Gestão estratégica de risco. Porto Alegre, 2009.
HULL, J. Introdução aos mercados futuros e de opções. 4ª ed. BM&F e Cultura Editores Associados, 2005
KIMURA, H.; CLIMENI, L. A. O. Derivativos financeiros e seus riscos. São Paulo: Atlas, 2008;
KIMURA, H.; SUEN, A. S.; PERERA, L. C. J.; BASSO, L. F. C. Value at Risk: como entender e calcular o risco pelo VaR. Ribeirão Preto: Inside Books, 2008.
MARINS, A. Mercados derivativos e Análise de Risco. V.1. e v. 2. Rio de Janeiro: AMS Editora, 2004.
SECURATO, J. R. Decisões Financeiras em Condições de Risco. 2ª ed. São Paulo: Saint Paul, 2007.
WILMOTT, P.; HOWISON, S.; DEWYNNE, J. The Mathematics of Financial Derivatives. CUP, 1995.
 

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