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Júpiter - Sistema de Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação


Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto
 
Economia
 
Disciplina: REC3601 - Finanças III
Finance III

Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 0
Carga Horária Total: 60 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2022 Desativação:

Objetivos
Apresentar os instrumentos utilizados nos mercados de opções e derivativos outros. 
Instrumentalizar os acadêmicos no uso de ferramentas matemáticas básicas para a tomada de 
decisões em condições de risco.
 
 
 
Docente(s) Responsável(eis)
1294202 - Marcio Poletti Laurini
95615 - Milton Barossi Filho
 
Programa Resumido
Mercado de opções de ações, modelos de apreçamento de opções, hedge com opções, 
mercado de futuros, swaps e gestão de risco.
 
 
 
Programa
1. Mercado de opções de ações;
2. Modelos de avaliação de opções;
3. Hedge com opções;
4. Mercado de futuros;
5. Futuros, swaps e gestão de risco.
 
 
 
Avaliação
     
Método
A critério do professor.
Critério
A critério do professor. Aprovação com nota igual ou superior a 5,0 e mínimo de 70% de freqüência.
Norma de Recuperação
A nota final para alunos que fizerem a reavaliação será a média simples entre a nota da prova de reavaliação e a média final alcançada antes da prova de reavaliação.
 
Bibliografia
     
BODIE, Zvi, KANE, ALEX e MARCUS, Alan J. Investments. 10a edição. New 
York:MacGraw Hill, 2010.
COPELAND, T.; WESTON, F. e SHASTRI, K. Financial Theory and Corporate Policy. 4a 
edição. New York: Pearson, Addison-Wesley, 2005.
HULL, John. Options, futures and other derivatives. 9a edição. New York: Pearson, 2015.
ROSS, S.A., WESTERFIELD, R.W. & JAFEE, J. Corporate finance. 9a edição. New York: 
McGRaw-Hill/Irwin, 2010.
 

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