Métodos econométricos são ferramentas essenciais em alocação de ativos, escolha de portfólio e gerenciamento de risco. Este curso apresenta os principais métodos econométricos aplicados a estes problemas.
Métodos de econometria aplicados a problemas em finanças e alocação de ativos.
1 – Escolha de Portfólio e Modelos Fatoriais 2 – Modelos de Volatilidade Condicional 3 – Modelos Dinâmicos para Dados de Alta Frequência 4 – Value At Risk e Valores Extremos. Cópulas 5 – Estimação de Processos em Tempo Contínuo 6 – Econometria de Derivativos - Superfícies de Volatilidade 6 – Modelos para Estrutura a Termo de Taxas de Juros e Renda Fixa. 7 – Precificação por Monte Carlo 8 – Modelos Não-Paramétricos
CAMPBELL, J., LO, A. e MACKINLAY, A. C. (1997). The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press. MCNEIL, A., FREY, R. e EMBRETCHTS, P. (2005). Quantitative Risk Management : Concepts, Techniques, and Tools. Princeton University Press ZIVOT, E. e WANG. J. (2005). Modeling Financial Time Series With S-Plus, Second Edition. Springer. GOURIEROUX, C. e MONFORT, A. (2001). Financial Econometrics. 2001 Princeton University Press.