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Júpiter - Sistema de Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação


Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto
 
Economia
 
Disciplina: REC4004 - Econometria de Finanças
Finance Econometrics

Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 0
Carga Horária Total: 60 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2022 Desativação:

Objetivos
Métodos econométricos são ferramentas essenciais em alocação de ativos, escolha de 
portfólio e gerenciamento de risco. Este curso apresenta os principais métodos econométricos 
aplicados a estes problemas.
 
 
 
Docente(s) Responsável(eis)
1294202 - Marcio Poletti Laurini
1994398 - Sérgio Kannebley Júnior
 
Programa Resumido
Métodos de econometria aplicados a problemas em finanças e alocação de ativos.
 
 
 
Programa
1 – Escolha de Portfólio e Modelos Fatoriais 
2 – Modelos de Volatilidade Condicional
3 – Modelos Dinâmicos para Dados de Alta Frequência
4 – Value At Risk e Valores Extremos. Cópulas 
5 – Estimação de Processos em Tempo Contínuo 
6 – Econometria de Derivativos - Superfícies de Volatilidade
6 – Modelos para Estrutura a Termo de Taxas de Juros e Renda Fixa. 7 – Precificação por Monte Carlo
8 – Modelos Não-Paramétricos
 
 
 
Avaliação
     
Método
A critério do professor.
Critério
A critério do professor.
Norma de Recuperação
A critério do professor.
 
Bibliografia
     
CAMPBELL, J., LO, A. e MACKINLAY, A. C. (1997). The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press.
MCNEIL, A., FREY, R. e EMBRETCHTS, P. (2005). Quantitative Risk Management : Concepts, Techniques, and Tools. Princeton University Press
ZIVOT, E. e WANG. J. (2005). Modeling Financial Time Series With S-Plus, Second Edition. Springer. 
GOURIEROUX, C. e MONFORT, A. (2001). Financial Econometrics. 2001 Princeton University Press.
 

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