Fornecer ao aluno base teórica em Processos Estocásticos para que possa apreciar suas aplicações, principalmente voltadas às áreas de Redes de Computadores, análise de Sistemas, etc, com consistência e incluindo métodos de Simulação Estocásticas.
Introdução. Processos Estocásticos homogêneos. Processos de Poisson, Cadeias de Markov a parâmetro discreto e a parâmetro contínuo: definições, propriedades, distribuições de equilíbrio. Exemplos e aplicações. Processos de Nascimento e Morte a parâmetro discreto e contínuo e aplicações. Introdução a Teoria de Filas. Filas Gerais M/M/c/K, c 1, K. Introdução à Simulação Estocástica voltada para a simulação de sistemas de filas.
Introdução. Processos Estocásticos homogêneos. Processos de Poisson. Cadeias de Markov a parâmetro discreto e a parâmetro contínuo: definições, propriedades, distribuições de equilíbrio. Exemplos e aplicações. Processos de Nascimento e Morte a parâmetro discreto e contínuo e aplicações. Introdução à Teoria de Filas. Filas Gerais M/M/c/K, c 1, K. Introdução à Simulação Estocástica voltada para a simulação de sistemas de filas.
Livro Texto: ROSS, S. Introduction to Probability Models, 12th Edition. Academica Press, 2019. Roy D. YATES e David J. GOODMAN. Probabilidade e Processos Estocásticos: Uma Introdução Amigável Para Engenheiros Eletricistas e da Computação 3ª Edição (Português) 2016. Bibliografia Complementar: KARLIN, Samuel; TAYLOR, Howard E., An Introduction to Stochastic Modeling, 3th Edition, Academic Press, 1998. BHAT, Naravan; MILLER, Gregory K. Elements of Applied Stochastic Processes, (Wiley Series in Probability and Statistics), 2002. CLARKE, A.B.; DISNEY, R.L. Probability and Random Processes, 2nd ed., John Wiley & Sons, 1985. ÇINLAR, E. Introduction to Stochastic Processes, Prentice-Hall, 1975