Informações da Disciplina

 Preparar para impressão 

Júpiter - Sistema de Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação


Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
 
Matemática Aplicada e Estatística
 
Disciplina: SME0222 - Sistemas Estocásticos
Stochastic Systems

Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 0
Carga Horária Total: 60 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2008 Desativação: 30/01/2023

Objetivos
Fornecer ao aluno uma base conceitual em sistemas estocásticos, com ênfase em sistemas lineares, envolvendo aspectos teóricos e práticos, incluindo noções de modelagem e propriedades estruturais.
 
The main objective of the course is to provide the student with skills on stochastic dynamical systems, with some emphasis on linear systems. Practical and theoretical aspects are studied, which includes modelling and structural properties of systems.
 
 
Programa Resumido
Conceitos e propriedades envolvendo sistemas dinâmicos estocásticos. Modelos de sistemas, solução e simulação de sistemas. 
 
Mathematical formulation, solution and simulation. Basic notions and properties of stochastic systems.
 
 
Programa
1-Conceitos de sistema dinâmico e de sistemas lineares. 2-Conceitos de entrada, saída e estado de sistemas. 3-Modelos empregando funções de transferência e de espaço de estado, e conversões entre eles. 4-Noções de solução de equações à diferença e equações diferenciais. 5-Noções de sistemas estocásticos, sistemas com ruído aditivo e sistemas com saltos nos parâmetros. 6-Simulação de sistemas. 7-Propriedade de Markov e características estruturais de sistemas, incluindo estabilidade, estabilizabilidade e detetabilidade.
 
1. Definition of a dynamical system and linear system.
2. Input, output and state.
3. Frequency-based models, state-space models, and conversions between them.
4. Notion of solutions to differencial and difference equations.
5. Definition of stochastic systems. Examples of linear systems with
additive noise, and linear systems with Markov jump parameters.
6. Stochastic systems simulation.
7. Markov property and structural properties of systems including
stability, stabilizability and detectability.
 
 
Avaliação
     
Método
Exposição teórica, exercícios e trabalhos práticos.
Critério
Média ponderada das provas.
Norma de Recuperação
Realização: Até a primeira semana de aulas do semestre posterior -Critério de Aprovação: NP+(Mrec/2,5), se Mrec > ou =7,5; ou Max {NP,Mrec}, se Mrec < ou = 5,0; ou 5,0, se 5,0 < ou = Mrec < 7,5.( NP=1ª avaliação, Mrec=prova)
 
Bibliografia
     
Livro Texto:CAINES, PETER E. Linear Stochastic Systems. John Wiley & Sons, 1988. SODERSTROM, T. Discrete-time Stochastic Systems. Springer Verlag, 2nd edition, 2002.Bibliografia Complementar:- ASTROM, KARL J.. Introduction to Stochastic Control Theory. Academic press, 1970. - DAVIS, M. H. A.,e VINTER, R. B. Stochastic Modelling and Control. Chapman & Hall,1985.- Ogata, K. Engenharia de Controle Moderno, Prentice Hall do Brasil, 1993.- Kumar P. R. e Varaya P.. Stochastic Systems: Estimation, Identification and Adaptive Control. Prentice-Hall. 1986.- Costa O L.V., Fragoso M.D. e  Marques R.P.. Discrete-Time Markov Jump Linear Systems. Springer-Verlag. 2005
 

Clique para consultar os requisitos para SME0222

Clique para consultar o oferecimento para SME0222

Créditos | Fale conosco
© 1999 - 2024 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP