Fornecer ao aluno uma base conceitual em sistemas estocásticos, com ênfase em sistemas lineares, envolvendo aspectos teóricos e práticos, incluindo noções de modelagem e propriedades estruturais.
Conceitos e propriedades envolvendo sistemas dinâmicos estocásticos. Modelos de sistemas, solução e simulação de sistemas.
1-Conceitos de sistema dinâmico e de sistemas lineares. 2-Conceitos de entrada, saída e estado de sistemas. 3-Modelos empregando funções de transferência e de espaço de estado, e conversões entre eles. 4-Noções de solução de equações à diferença e equações diferenciais. 5-Noções de sistemas estocásticos, sistemas com ruído aditivo e sistemas com saltos nos parâmetros. 6-Simulação de sistemas. 7-Propriedade de Markov e características estruturais de sistemas, incluindo estabilidade, estabilizabilidade e detetabilidade.
Livro Texto:CAINES, PETER E. Linear Stochastic Systems. John Wiley & Sons, 1988. SODERSTROM, T. Discrete-time Stochastic Systems. Springer Verlag, 2nd edition, 2002.Bibliografia Complementar:- ASTROM, KARL J.. Introduction to Stochastic Control Theory. Academic press, 1970. - DAVIS, M. H. A.,e VINTER, R. B. Stochastic Modelling and Control. Chapman & Hall,1985.- Ogata, K. Engenharia de Controle Moderno, Prentice Hall do Brasil, 1993.- Kumar P. R. e Varaya P.. Stochastic Systems: Estimation, Identification and Adaptive Control. Prentice-Hall. 1986.- Costa O L.V., Fragoso M.D. e Marques R.P.. Discrete-Time Markov Jump Linear Systems. Springer-Verlag. 2005