Apresentar as terminologias, definições básicas e os principais modelos de séries temporais aplicados em finanças, preparar o aluno para análise de séries financeiras.
Modelos lineares estacionários. Modelos não estacionários com raiz unitária. Mdelos com heterocedasticidade. Modelos de regressão com erros. Modelos de volatilidade estocásticas.
Definições básicas em problemas de finanças e econometria, modelos lineares estacionários: AR, MA e ARMA, modelos não estacionários com raiz unitária, ARIMA, modelos com heterocedasticidade (ARCH / GARCH), modelos de regressão com erros (ARCH / GARCH), modelos de volatilidade estocásticas. Atividades de extensão: Desenvolvimento de projetos práticos de interesse da sociedade ou de um pesquisador/empresa, para serem conduzidos por Problem-based Learning (PBL), captado pelo Núcleo de Estatística Aplicada (NEA), Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Industria (CeMEAI) ou outros centros de pesquisa. Estas atividades correspondem a 60 horas de atividades de extensão. A disciplina poderá ser oferecida de forma híbrida, sendo parte das atividades desenvolvidas remotamente.
Livro Texto:Morettin, P.A., Toloi, C.M.C. , Análise de Séries Temporais, Blucher, 2004Bibliografia Complementar:Hamilton. D, "Time Series Analysis" Princeton University Press, 1994, Box, J.., Jenkins, G.M, Reisel, G.C., Time series analysis: Forecasting and Control, Prentice Hall, 1994.Brockwell, P.J, e Davis, R.A.,; Introduction to Time Series and Forecasting, Springer-Verlag, 1996
