Familiarizar o estudante com a aplicação de métodos estatísticos na solução de problemas em Economia.
Conceitos de Econometria e Análise de Regressão. Modelos de equações simultâneas. Modelos de defasagens distribuídas. Regressão com dados de séries temporais e dados em corte transversal. Modelos com variáveis dependentes qualitativas e limitadas.
1. Conceituação de Econometria. Tópicos de Análise de Regressão: multicolinearidade. heteroscedasticidade, autocorrelação e variáveis binárias. 2. Variáveis explicativas aleatórias. Erros de medição nas variáveis explicativas. Método dos momentos. Variáveis instrumentais. 3. Modelos de equações simultâneas. Um modelo de oferta e demanda. As equações em forma reduzida. Identificação. Propriedades do estimador de mínimos quadrados ordinários. Estimação por mínimos quadrados em dois estágios. 4. Modelos de defasagens distribuídas. A defasagem geométrica. A transformação de Koyck. Defasagens distribuídas auto-regressivas. 5. Regressão com dados de séries temporais e dados em corte transversal (cross section). Estacionariedade e testes de raízes unitárias. Cointegração. Regressões aparentemente não relacionadas. 6. Modelos com variáveis dependentes qualitativas e limitadas. Variáveis dependentes binárias. Modelos de escolha multinomial. Modelos de escolha ordenada. Modelos com variável dependente limitada.
Livros Texto:- HILL, C.; GRIFFITHS, W.E.; JUDGE, G.G. “Econometria”, 2ª ed., SP: Saraiva, 2003.Bibliografia Complementar:- GUJARATI, D.N. “Econometria Básica”. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2006.- MADDALA, G.S. “Introdução à Econometria”. 3ª ed., Rio de Janeiro: LTC Editora, 2003.- PINDYCK, R.S.; RUBINFELD, D.L. “Econometria”. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2004.- WOOLDRIDGE, J.M. “Introdução à Econometria”. São Paulo: Thomson Pioneira, 2005.