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Júpiter - Sistema de Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação


Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
 
Matemática Aplicada e Estatística
 
Disciplina: SME0873 - Econometria
Econometrics

Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 0
Carga Horária Total: 60 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2009 Desativação:

Objetivos
Familiarizar o estudante com a aplicação de métodos estatísticos na solução de problemas em Economia.
 
Familiarize the student with the application of statistical methods to
solve problems in Economics.
 
 
Programa Resumido
Conceitos de Econometria e Análise de Regressão. Modelos de equações simultâneas. Modelos de defasagens distribuídas. Regressão com dados de séries temporais e dados em corte transversal. Modelos com variáveis dependentes qualitativas e limitadas.
 
Concepts in Econometrics ang Regression analysis. Simultaneous equation models. Distributed lag models. Regression with time series and cross-section data. Models with qualitative and limited dependend variables.
 
 
Programa
1. Conceituação de Econometria. Tópicos de Análise de Regressão: multicolinearidade. heteroscedasticidade, autocorrelação e variáveis binárias. 2. Variáveis explicativas aleatórias. Erros de medição nas variáveis explicativas. Método dos momentos. Variáveis instrumentais. 3. Modelos de equações simultâneas. Um modelo de oferta e demanda. As equações em forma reduzida. Identificação. Propriedades do estimador de mínimos quadrados ordinários. Estimação por mínimos quadrados em dois estágios. 4. Modelos de defasagens distribuídas. A defasagem geométrica. A transformação de Koyck. Defasagens distribuídas auto-regressivas. 5. Regressão com dados de séries temporais e dados em corte transversal (cross section). Estacionariedade e testes de raízes unitárias. Cointegração. Regressões aparentemente não relacionadas. 6. Modelos com variáveis dependentes qualitativas e limitadas. Variáveis dependentes binárias. Modelos de escolha multinomial. Modelos de escolha ordenada. Modelos com variável dependente limitada.
 
1. Concepts in Econometrics. Topics in regression analysis: multicolinearity, heteroscedasticity, autocorrelation and binary variables. 2. Random covariates. Measurement errors in the covariates. Method of moments. Instrumental variables. 3. Simultaneous equation models. A demand and supply model. Reduced form
equations. Identification. Properties of the ordinary least square estimator. Two-stage least square estimation. 4. Distributed lag models. The geometric lag. Koyck transformation. Autoregressive distributed lags. 5. Regression with time series and cross-section data. Stationarity and unit root tests. Cointegration. Seemingly
unrelated regression. 6. Models with qualitative and limited dependente variables. Binary dependent variables. Multinomial models. Ordinal models. Limited dependent variable.
 
 
Avaliação
     
Método
Aulas expositivas teóricas e exemplos práticos.
Critério
Média ponderada das notas de provas e trabalhos práticos.
Norma de Recuperação
Número de provas: no mínimo uma (01) e no máximo duas (02) provas.
Critério de aprovação: a nota final (MF) do aluno que realizou provas de recuperação dependerá da média do semestre (MS) e da média das provas de recuperação (MR), como segue:
• MF = 5 se 5 <= MR <= (10 - MS)
• MF = (MS + MR) / 2 se MR > (10 - MS)
• MF = MS se MR< 5
 
Bibliografia
     
Livros Texto:
- HILL, C.; GRIFFITHS, W.E.; JUDGE, G.G. “Econometria”, 2ª ed., SP: Saraiva, 2003.

Bibliografia Complementar:
- GUJARATI, D.N. “Econometria Básica”. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2006.
- MADDALA, G.S. “Introdução à Econometria”. 3ª ed., Rio de Janeiro: LTC Editora, 2003.
- PINDYCK, R.S.; RUBINFELD, D.L. “Econometria”. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2004.
- WOOLDRIDGE, J.M. “Introdução à Econometria”. São Paulo: Thomson Pioneira, 2005.
 

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