Esta disciplina tem como objetivo apresentar conceitos fundamentais do mercado financeiro (com ênfase no mercado de ações), bem como apresentar algoritmos e ferramentas computacionais utilizadas na solução de problemas do mercado. São vistos conceitos básicos de análise técnica e análise fundamentalista, além de fronteira eficiente de Markowitz, otimização de portfólios, introdução aos modelos de fatores, algoritmos e métodos quantitativos (sistemáticos) para trading.
Conceitos básicos sobre renda fixa, renda variável, mercado de capitais, análise técnica e análise fundamentalista. Cálculo de retorno, volatilidade e índice Sharpe de um portfólio de ações. Otimização de portfólios. Modelo CAPM e fronteira eficiente de Markowitz. Introdução ao investimento em fatores e algoritmos de seleção de portfólios. Indicadores de análise técnica e introdução aos métodos quantitativos (sistemáticos). Avaliação e backtesting de algoritmos. Algoritmos e técnicas aplicadas ao mercado financeiro.
- Conceitos básicos sobre renda fixa, renda variável, mercado de capitais, análise técnica e análise fundamentalista. - Cálculo de retorno, volatilidade e índice Sharpe de um portfólio de ações. - Otimização de portfólios. - Modelo CAPM e fronteira eficiente de Markowitz - Introdução ao investimento em fatores e algoritmos de seleção de portfólios - Indicadores de análise técnica e introdução aos métodos quantitativos (sistemáticos) - Algoritmos e técnicas aplicados ao mercado financeiro - Aprendizado de Máquina aplicado ao mercado financeiro - Backtesting e avaliação de algoritmos e técnicas de investimento
Bibliografia Principal - What Hedge Funds Really Do: An Introduction to Portfolio Management, Philip J. Romero e Tucker Balch, Business Expert Press, 2014 - Notas de aula Bibliografia Complementar - Python for Finance: Analyze Big Financial Data, Yves Hilpisch, O'Reilly Media, 2015 - Machine Learning, Tom M. Mitchell, McGraw-Hill Education, 1997
